PortfoliosLab logo
Сравнение FTXG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXG и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FTXG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.42

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.47

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

FTXG:

0.94

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.33

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.82

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

FTXG:

7.35%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.10%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FTXG:

-14.93%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%.


FTXG

С начала года

-1.24%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-6.36%

5 лет

6.16%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.26%

5 лет

12.61%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXG и SCHD

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и SCHD

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SCHD в 4.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
2.82%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и SCHD

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и SCHD


Загрузка...