PortfoliosLab logo
Сравнение FTXG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXG и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FTXG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.40

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.59

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

FTXG:

0.93

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.41

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.99

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

FTXG:

7.60%

SCHD:

5.24%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.33%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FTXG:

-15.83%

SCHD:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.38%.


FTXG

С начала года

-2.29%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-6.56%

1 год

-5.83%

3 года

-2.93%

5 лет

6.20%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-10.16%

1 год

3.27%

3 года

4.44%

5 лет

12.77%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий FTXG и SCHD

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и SCHD

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SCHD в 4.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
2.85%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и SCHD

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и SCHD.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и SCHD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 3.88%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...