PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с SCHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -0.10%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%.

FTXG

1 день
0.64%
1 месяц
0.11%
С начала года
7.25%
6 месяцев
6.55%
1 год
2.24%
3 года*
-2.29%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.38%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		7.25%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		16.62%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between FTXG and SCHD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.52

The correlation between FTXG and SCHD shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и SCHD

Секторы
FTXG
SCHD

Потребительский защитный сектор

94.3%
18.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.2%

Промышленность

1.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Энергетика

-

14.6%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.3%
SCHD
18.5%

Сырьевые материалы

FTXG
4.2%
SCHD
1.2%

Промышленность

FTXG
1.5%
SCHD
7.4%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

SCHD
6.7%

Энергетика

FTXG

-

SCHD
14.6%

Финансовые услуги

FTXG

-

SCHD
9.1%

Здравоохранение

FTXG

-

SCHD
18.4%

Недвижимость

FTXG

-

SCHD

-

Технологии

FTXG

-

SCHD
19.4%

Коммунальные услуги

FTXG

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FTXG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.10

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
3.20

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

5.05

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

12.16

-11.75

FTXG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXG и SCHD

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-33.37%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-4.61%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-16.13%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-16.85%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-3.38%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-3.31%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

1.92%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и SCHD

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FTXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.13%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

7.80%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

11.12%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

14.36%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.71%

-0.08%

Сравнение комиссий FTXG и SCHD

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и SCHD

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SCHD в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.72%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and SCHD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXG has higher volatility (4.61%) compared to SCHD (3.13%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.36% vs -0.10% for FTXG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.36% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.72% for FTXG.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while SCHD is Dividend. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор