PortfoliosLab logo
Сравнение FTXG с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXG и KHC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FTXG и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.90%
-51.38%
FTXG
KHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.22

KHC:

-0.80

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.20

KHC:

-1.02

Коэф-т Омега

FTXG:

0.98

KHC:

0.88

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.18

KHC:

-0.31

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.47

KHC:

-1.27

Индекс Язвы

FTXG:

7.03%

KHC:

14.52%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.24%

KHC:

23.22%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

FTXG:

-13.35%

KHC:

-55.80%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -2.23%.


FTXG

С начала года

0.59%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-4.13%

5 лет

6.95%

10 лет

N/A

KHC

С начала года

-2.23%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-13.20%

1 год

-19.33%

5 лет

4.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXG: -0.22
KHC: -0.80
Коэффициент Сортино FTXG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXG: -0.20
KHC: -1.02
Коэффициент Омега FTXG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTXG: 0.98
KHC: 0.88
Коэффициент Кальмара FTXG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXG: -0.18
KHC: -0.31
Коэффициент Мартина FTXG, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXG: -0.47
KHC: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.80
FTXG
KHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и KHC

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности KHC в 5.40%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
2.77%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%
KHC
The Kraft Heinz Company
5.40%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и KHC

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.35%
-55.80%
FTXG
KHC

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и KHC

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 8.19%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.19%
10.14%
FTXG
KHC