PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с KHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с KHC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while KHC (The Kraft Heinz Company) is a stock. Over the past 5 years, FTXG returned -1.45%/yr vs -8.21%/yr for KHC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -4.57%.

FTXG

1 день
0.11%
1 месяц
-0.85%
С начала года
5.86%
6 месяцев
4.05%
1 год
0.33%
3 года*
-3.08%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
—

KHC

1 день
-2.44%
1 месяц
1.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-7.54%
1 год
-10.96%
3 года*
-11.61%
5 лет*
-8.21%
10 лет*
-8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и KHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.86%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
KHC
The Kraft Heinz Company		-4.57%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%

Correlation

The correlation between FTXG and KHC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.55

The correlation between FTXG and KHC shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

The Kraft Heinz Company

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOOFTXG с SCHD
Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD

Доходность на риск

FTXG vs. KHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXGKHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.44

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.45

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.47

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-0.87

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXG vs. KHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXGKHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.44

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.23

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FTXG и KHC

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и KHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGKHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-76.07%

+44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-23.19%

+13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-38.72%

+20.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-41.69%

+20.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-63.89%

+49.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-42.40%

+34.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

12.68%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и KHC

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 3.29%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGKHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

7.31%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

18.26%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

25.05%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

22.33%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

27.04%

-10.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и KHC

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности KHC в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.75%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
KHC
The Kraft Heinz Company		5.27%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and KHC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHC has higher volatility (7.31%) compared to FTXG (3.29%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs KHC's -76.07%.

FTXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и KHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор