PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXG с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXG с KHC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и The Kraft Heinz Company (KHC).

FTXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXG или KHC.

Корреляция

Корреляция между FTXG и KHC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.37

KHC:

-0.87

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.53

KHC:

-1.25

Коэф-т Омега

FTXG:

0.94

KHC:

0.86

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.37

KHC:

-0.35

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.90

KHC:

-1.76

Индекс Язвы

FTXG:

7.45%

KHC:

11.89%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.25%

KHC:

22.61%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

FTXG:

-14.44%

KHC:

-59.01%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -9.33%.

FTXG

С начала года

-0.68%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-4.51%

1 год

-5.65%

5 лет

6.78%

10 лет

N/A

KHC

С начала года

-9.33%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-11.29%

1 год

-19.51%

5 лет

3.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и KHC

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности KHC в 5.82%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.81%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%
KHC
The Kraft Heinz Company		5.82%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и KHC

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и KHC

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 4.43%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...