PortfoliosLab logo
Сравнение FTXG с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXG и XLP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTXG и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.07%
94.05%
FTXG
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.25

XLP:

0.76

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.25

XLP:

1.15

Коэф-т Омега

FTXG:

0.97

XLP:

1.14

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.21

XLP:

1.20

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.55

XLP:

3.24

Индекс Язвы

FTXG:

7.05%

XLP:

3.11%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.22%

XLP:

13.21%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

FTXG:

-13.88%

XLP:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 3.38%.


FTXG

С начала года

-0.02%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-6.17%

1 год

-3.85%

5 лет

6.32%

10 лет

N/A

XLP

С начала года

3.38%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.02%

1 год

9.73%

5 лет

9.42%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXG и XLP

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.


График комиссии FTXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXG: 0.60%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLP: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXG: -0.25
XLP: 0.76
Коэффициент Сортино FTXG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXG: -0.25
XLP: 1.15
Коэффициент Омега FTXG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTXG: 0.97
XLP: 1.14
Коэффициент Кальмара FTXG, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXG: -0.21
XLP: 1.20
Коэффициент Мартина FTXG, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXG: -0.55
XLP: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.76
FTXG
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и XLP

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности XLP в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
2.79%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и XLP

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.88%
-2.79%
FTXG
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и XLP

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) имеют волатильность 7.95% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.95%
7.74%
FTXG
XLP