PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -1.59%/yr vs 33.93%/yr for SOXX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

FTXG

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.12%
6 месяцев
3.69%
1 год
-0.15%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.12%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between FTXG and SOXX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.16

The correlation between FTXG and SOXX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и SOXX

Секторы
FTXG
SOXX

Потребительский защитный сектор

94.0%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

1.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

FTXG
4.3%
SOXX

-

Промышленность

FTXG
1.7%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

FTXG

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

SOXX

-

Энергетика

FTXG

-

SOXX

-

Финансовые услуги

FTXG

-

SOXX

-

Здравоохранение

FTXG

-

SOXX

-

Недвижимость

FTXG

-

SOXX

-

Технологии

FTXG

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

FTXG

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с KHCFTXG с XLPFTXG с VDCFTXG с VOOFTXG с SCHD
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

FTXG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXGSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
5.29

-5.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
5.16

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.71

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

11.48

-11.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

43.90

-43.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXGSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

5.29

-5.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.94

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.44

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FTXG и SOXX

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-70.21%

+38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-15.77%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-41.36%

+23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-45.75%

+24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-2.10%

-13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-19.97%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.11%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и SOXX

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 3.09%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

14.08%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

27.45%

-17.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

34.20%

-20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

36.11%

-21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

33.43%

-16.80%

Сравнение комиссий FTXG и SOXX

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и SOXX

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.77%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and SOXX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to FTXG (3.09%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.93% vs -1.59% for FTXG. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.93% return vs -1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

FTXG has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.28% for SOXX.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while SOXX is Semiconductors. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор