PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с SOXX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -0.10%/yr vs 33.68%/yr for SOXX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 99.95%.

FTXG

1 день
0.64%
1 месяц
0.11%
С начала года
7.25%
6 месяцев
6.55%
1 год
2.24%
3 года*
-2.29%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-0.31%
1 месяц
12.00%
С начала года
99.95%
6 месяцев
96.69%
1 год
157.04%
3 года*
56.02%
5 лет*
33.68%
10 лет*
36.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		7.25%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		99.95%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between FTXG and SOXX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.15

The correlation between FTXG and SOXX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и SOXX

Секторы
FTXG
SOXX

Потребительский защитный сектор

94.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Промышленность

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.3%
SOXX

-

Сырьевые материалы

FTXG
4.2%
SOXX

-

Промышленность

FTXG
1.5%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

FTXG

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

SOXX

-

Энергетика

FTXG

-

SOXX

-

Финансовые услуги

FTXG

-

SOXX

-

Здравоохранение

FTXG

-

SOXX

-

Недвижимость

FTXG

-

SOXX

-

Технологии

FTXG

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

FTXG

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с VDCFTXG с VOOFTXG с SCHD
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

FTXG vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXGSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
4.02

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
3.99

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.57

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

10.02

-9.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

35.78

-35.38

FTXG vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXG и SOXX

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-70.21%

+38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-15.77%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-41.36%

+23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-45.75%

+24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-8.17%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-19.94%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

4.41%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и SOXX

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 4.61%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 22.70%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

22.70%

-18.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

33.39%

-23.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

39.43%

-25.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

37.20%

-22.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

33.99%

-17.36%

Сравнение комиссий FTXG и SOXX

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и SOXX

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SOXX в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.72%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.24%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and SOXX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (22.70%) compared to FTXG (4.61%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.68% vs -0.10% for FTXG. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.68% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

FTXG has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.24% for SOXX.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while SOXX is Semiconductors. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор