PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXG с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXG с SOXX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

FTXG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXG или SOXX.

Корреляция

Корреляция между FTXG и SOXX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.38

SOXX:

-0.15

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.42

SOXX:

0.16

Коэф-т Омега

FTXG:

0.95

SOXX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.31

SOXX:

-0.11

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.75

SOXX:

-0.24

Индекс Язвы

FTXG:

7.48%

SOXX:

18.51%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.25%

SOXX:

43.82%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

FTXG:

-13.77%

SOXX:

-19.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -0.97%.

FTXG

С начала года

0.11%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-1.76%

1 год

-5.69%

5 лет

6.94%

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-0.97%

1 месяц

27.33%

6 месяцев

1.20%

1 год

-6.54%

5 лет

23.71%

10 лет

22.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXG и SOXX

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.

FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и SOXX

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SOXX в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.79%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.69%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и SOXX

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и SOXX

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 4.24%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...