PortfoliosLab logo
Сравнение FTXG с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXG и SOXX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTXG и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.07%
436.49%
FTXG
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.25

SOXX:

-0.22

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.25

SOXX:

-0.03

Коэф-т Омега

FTXG:

0.97

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.21

SOXX:

-0.23

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.55

SOXX:

-0.56

Индекс Язвы

FTXG:

7.05%

SOXX:

17.37%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.22%

SOXX:

43.48%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

FTXG:

-13.88%

SOXX:

-30.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.13%.


FTXG

С начала года

-0.02%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-6.17%

1 год

-3.85%

5 лет

6.32%

10 лет

N/A

SOXX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-14.23%

5 лет

19.96%

10 лет

20.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXG и SOXX

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.


График комиссии FTXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXG: 0.60%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXX: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXG: -0.25
SOXX: -0.22
Коэффициент Сортино FTXG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXG: -0.25
SOXX: -0.03
Коэффициент Омега FTXG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXG: 0.97
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара FTXG, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXG: -0.21
SOXX: -0.23
Коэффициент Мартина FTXG, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXG: -0.55
SOXX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.22
FTXG
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и SOXX

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SOXX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
2.79%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и SOXX

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.88%
-30.02%
FTXG
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и SOXX

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 7.95%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.95%
25.98%
FTXG
SOXX