PortfoliosLab logo
Сравнение FTXG с PBJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXG и PBJ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTXG и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.90%
59.97%
FTXG
PBJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.22

PBJ:

-0.08

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.20

PBJ:

-0.01

Коэф-т Омега

FTXG:

0.98

PBJ:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.18

PBJ:

-0.10

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.47

PBJ:

-0.27

Индекс Язвы

FTXG:

7.03%

PBJ:

4.31%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.24%

PBJ:

14.46%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

PBJ:

-39.15%

Текущая просадка

FTXG:

-13.35%

PBJ:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 0.94%.


FTXG

С начала года

0.59%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-4.13%

5 лет

6.95%

10 лет

N/A

PBJ

С начала года

0.94%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

0.28%

1 год

-1.96%

5 лет

10.71%

10 лет

5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXG и PBJ

FTXG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.


График комиссии PBJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBJ: 0.63%
График комиссии FTXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXG: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и PBJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXG: -0.22
PBJ: -0.08
Коэффициент Сортино FTXG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXG: -0.20
PBJ: -0.01
Коэффициент Омега FTXG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXG: 0.98
PBJ: 1.00
Коэффициент Кальмара FTXG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXG: -0.18
PBJ: -0.10
Коэффициент Мартина FTXG, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXG: -0.47
PBJ: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PBJ равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.08
FTXG
PBJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и PBJ

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности PBJ в 1.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
2.77%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.43%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и PBJ

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и PBJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.35%
-4.09%
FTXG
PBJ

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и PBJ

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеют волатильность 8.19% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.19%
8.36%
FTXG
PBJ