PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с PBJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index while PBJ tracks the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -0.17%/yr vs 3.75%/yr for PBJ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for PBJ.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у PBJ с доходностью 5.32%.

FTXG

1 день
1.63%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.55%
1 год
1.50%
3 года*
-2.50%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

PBJ

1 день
1.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
5.32%
6 месяцев
4.88%
1 год
-0.24%
3 года*
2.47%
5 лет*
3.75%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и PBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		6.56%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		5.32%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%

Correlation

The correlation between FTXG and PBJ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.66

The correlation between FTXG and PBJ shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и PBJ

Секторы
FTXG
PBJ

Потребительский защитный сектор

94.3%
78.1%

Сырьевые материалы

4.2%
5.1%

Промышленность

1.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.3%
PBJ
78.1%

Сырьевые материалы

FTXG
4.2%
PBJ
5.1%

Промышленность

FTXG
1.5%
PBJ
5.6%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

PBJ

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

PBJ
11.0%

Энергетика

FTXG

-

PBJ

-

Финансовые услуги

FTXG

-

PBJ
0.2%

Здравоохранение

FTXG

-

PBJ

-

Недвижимость

FTXG

-

PBJ

-

Технологии

FTXG

-

PBJ

-

Коммунальные услуги

FTXG

-

PBJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOOFTXG с SCHD
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с DEOPBJ с VDCPBJ с QLV

Доходность на риск

FTXG vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXGPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.02

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.06

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.02

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-0.04

+0.31

FTXG vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа PBJ равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXG и PBJ

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-39.15%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-12.48%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-12.99%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-15.81%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.19%

-7.42%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.39%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

5.41%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и PBJ

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FTXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.33%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.40%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

12.74%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

13.77%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

15.13%

+1.50%

Сравнение комиссий FTXG и PBJ

FTXG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и PBJ

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности PBJ в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.73%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.30%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and PBJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXG has higher volatility (4.60%) compared to PBJ (4.33%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs PBJ's -39.15%.

On 5-year performance, PBJ leads with 3.75% vs -0.17% for FTXG. On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBJ has performed better with a 3.75% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

FTXG has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.30% for PBJ.

FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.63% for PBJ.

FTXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор