PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXG с FSTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXG с FSTA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).

FTXG и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXG или FSTA.

Корреляция

Корреляция между FTXG и FSTA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.38

FSTA:

0.68

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.42

FSTA:

1.21

Коэф-т Омега

FTXG:

0.95

FSTA:

1.15

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.31

FSTA:

1.18

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.75

FSTA:

3.67

Индекс Язвы

FTXG:

7.48%

FSTA:

2.83%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.25%

FSTA:

13.31%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

FSTA:

-25.13%

Текущая просадка

FTXG:

-13.77%

FSTA:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 5.71%.

FTXG

С начала года

0.11%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-1.76%

1 год

-5.69%

5 лет

6.94%

10 лет

N/A

FSTA

С начала года

5.71%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

5.39%

1 год

8.95%

5 лет

11.44%

10 лет

8.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXG и FSTA

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и FSTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FSTA равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и FSTA

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FSTA в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.79%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.13%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и FSTA

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и FSTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и FSTA

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеют волатильность 4.24% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...