PortfoliosLab logo
Сравнение FTXG с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXG и VDC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FTXG и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.90%
100.92%
FTXG
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.22

VDC:

0.91

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.20

VDC:

1.38

Коэф-т Омега

FTXG:

0.98

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.18

VDC:

1.33

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.47

VDC:

4.34

Индекс Язвы

FTXG:

7.03%

VDC:

2.73%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.24%

VDC:

13.06%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

FTXG:

-13.35%

VDC:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 3.93%.


FTXG

С начала года

0.59%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-4.13%

5 лет

6.95%

10 лет

N/A

VDC

С начала года

3.93%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

2.29%

1 год

10.77%

5 лет

10.83%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXG и VDC

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


График комиссии FTXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXG: 0.60%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXG: -0.22
VDC: 0.91
Коэффициент Сортино FTXG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXG: -0.20
VDC: 1.38
Коэффициент Омега FTXG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXG: 0.98
VDC: 1.17
Коэффициент Кальмара FTXG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXG: -0.18
VDC: 1.33
Коэффициент Мартина FTXG, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXG: -0.47
VDC: 4.34

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.91
FTXG
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и VDC

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VDC в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
2.77%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и VDC

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.35%
-2.86%
FTXG
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и VDC

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 8.19% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.19%
8.04%
FTXG
VDC