PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXG с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXG с VDC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

FTXG и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXG или VDC.

Корреляция

Корреляция между FTXG и VDC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXG:

-0.38

VDC:

0.69

Коэф-т Сортино

FTXG:

-0.42

VDC:

1.22

Коэф-т Омега

FTXG:

0.95

VDC:

1.15

Коэф-т Кальмара

FTXG:

-0.31

VDC:

1.18

Коэф-т Мартина

FTXG:

-0.75

VDC:

3.72

Индекс Язвы

FTXG:

7.48%

VDC:

2.81%

Дневная вол-ть

FTXG:

15.25%

VDC:

13.25%

Макс. просадка

FTXG:

-31.53%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

FTXG:

-13.77%

VDC:

-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 5.80%.

FTXG

С начала года

0.11%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-1.76%

1 год

-5.69%

5 лет

6.94%

10 лет

N/A

VDC

С начала года

5.80%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

5.46%

1 год

9.03%

5 лет

11.63%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXG и VDC

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXG и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг риск-скорректированной доходности FTXG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXG c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и VDC

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VDC в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.79%2.76%4.27%1.50%1.52%1.35%1.26%1.37%1.56%0.30%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.35%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FTXG и VDC

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и VDC

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...