PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXG с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с VDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index while VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned 1.16%/yr vs 7.29%/yr for VDC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXG показывает доходность 11.71%, а VDC немного ниже – 11.19%.

FTXG

1 день
2.66%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
6.61%
С начала года
11.71%
1 год
7.35%
3 года*
-0.70%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—

VDC

1 день
2.65%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
5.06%
С начала года
11.19%
1 год
9.36%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.29%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		11.71%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		11.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between FTXG and VDC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.65

The correlation between FTXG and VDC shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и VDC

Секторы
FTXG
VDC

Потребительский защитный сектор

87.1%
97.2%

Сырьевые материалы

3.2%
0.4%

Промышленность

3.2%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
87.1%
VDC
97.2%

Сырьевые материалы

FTXG
3.2%
VDC
0.4%

Промышленность

FTXG
3.2%
VDC
0.6%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

VDC

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

VDC
1.1%

Энергетика

FTXG

-

VDC

-

Финансовые услуги

FTXG

-

VDC

-

Здравоохранение

FTXG

-

VDC
0.0%

Недвижимость

FTXG

-

VDC

-

Технологии

FTXG

-

VDC
0.4%

Коммунальные услуги

FTXG

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VOOFTXG с SCHD
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

FTXG vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXGVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.70

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.11

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.01

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

1.93

-0.63

FTXG vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXG и VDC

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-34.24%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.28%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-11.78%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-16.55%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-3.81%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-3.74%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.85%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и VDC

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 5.90% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.69%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

10.88%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

13.37%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

13.35%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

14.72%

+1.93%

Сравнение комиссий FTXG и VDC

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и VDC

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VDC в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.49%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.07%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and VDC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXG has higher volatility (5.90%) compared to VDC (5.69%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs VDC's -34.24%.

On 5-year performance, VDC leads with 7.29% vs 1.16% for FTXG. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VDC has performed better with a 7.29% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

FTXG has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.07% for VDC.

FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.09% for VDC.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор