PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -1.59%/yr vs 67.80%/yr for USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

FTXG

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.12%
6 месяцев
3.69%
1 год
-0.15%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.12%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between FTXG and USD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.10

The correlation between FTXG and USD shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и USD

Секторы
FTXG
USD

Потребительский защитный сектор

94.0%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

1.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.0%
USD

-

Сырьевые материалы

FTXG
4.3%
USD

-

Промышленность

FTXG
1.7%
USD

-

Коммуникационные услуги

FTXG

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

USD

-

Энергетика

FTXG

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

FTXG

-

USD
27.8%

Здравоохранение

FTXG

-

USD

-

Недвижимость

FTXG

-

USD

-

Технологии

FTXG

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

FTXG

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с KHCFTXG с XLPFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

FTXG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXGUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
4.12

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.62

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

7.94

-7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

22.96

-22.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXGUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

4.12

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.89

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.49

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FTXG и USD

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-88.63%

+57.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-31.80%

+21.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-64.46%

+46.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-77.85%

+56.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-6.07%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-32.35%

+24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

10.98%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и USD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 3.09%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

21.29%

-18.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

46.74%

-37.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

61.28%

-47.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

76.56%

-62.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

69.24%

-52.61%

Сравнение комиссий FTXG и USD

FTXG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и USD

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.77%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and USD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to FTXG (3.09%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 67.80% vs -1.59% for FTXG. On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 67.80% return vs -1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

FTXG has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.23% for USD.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while USD is Leveraged Equities. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор