Сравнение FTXG с NVDY
FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FTXG is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, FTXG returned -3.23%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности FTXG и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
FTXG
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXG и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 5.12% | -6.52% | -2.52% | -8.63% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between FTXG and NVDY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXG vs. NVDY — Ранг доходности на риск
FTXG
NVDY
Сравнение FTXG c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXG | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.75 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.22 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.76 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.65 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок FTXG и NVDY
Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -34.08% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -12.81% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -34.08% | +15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -5.47% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -6.15% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 5.21% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXG и NVDY
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 3.09%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 9.43% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 20.71% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 27.33% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 38.22% | -23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 38.22% | -21.59% |
Сравнение комиссий FTXG и NVDY
FTXG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXG и NVDY
Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 2.77% | 2.93% | 2.75% | 4.27% | 1.50% | 1.52% | 1.35% | 1.25% | 1.37% | 1.56% | 0.30% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXG and NVDY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to FTXG (3.09%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs -3.23% for FTXG. On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs -3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 2.77% for FTXG.
FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXG и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор