Сравнение FTXG с NVDY
FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FTXG is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, FTXG returned -0.70%/yr vs 50.09%/yr for NVDY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности FTXG и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXG показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 10.54%.
FTXG
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 11.71%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXG и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 11.71% | -6.52% | -2.52% | -8.10% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.54% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
Correlation
The correlation between FTXG and NVDY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | -0.20 |
The correlation between FTXG and NVDY shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXG vs. NVDY — Ранг доходности на риск
FTXG
NVDY
Сравнение FTXG c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXG | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.58 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 3.66 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXG и NVDY
Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -34.08% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -14.67% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -34.08% | +15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -8.74% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -6.30% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 6.31% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXG и NVDY
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 5.90%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXG | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 8.03% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 22.14% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 28.69% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 37.99% | -23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 37.99% | -21.34% |
Сравнение комиссий FTXG и NVDY
FTXG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXG и NVDY
Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности NVDY в 67.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 2.49% | 2.93% | 2.75% | 4.27% | 1.50% | 1.52% | 1.35% | 1.25% | 1.37% | 1.56% | 0.30% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXG and NVDY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (8.03%) compared to FTXG (5.90%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 50.09% vs -0.70% for FTXG. On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 50.09% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 2.49% for FTXG.
FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXG и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор