PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXG с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с NVDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. FTXG is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past 3 years, FTXG returned -0.70%/yr vs 87.61%/yr for NVDL. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FTXG charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 8.36%.

FTXG

1 день
2.66%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
6.61%
С начала года
11.71%
1 год
7.35%
3 года*
-0.70%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—

NVDL

1 день
-4.73%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.36%
1 год
16.02%
3 года*
87.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		11.71%-6.52%-2.52%-6.48%-1.94%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		8.36%32.57%344.58%432.18%-28.71%

Correlation

The correlation between FTXG and NVDL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

-0.18

The correlation between FTXG and NVDL shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и NVDL

Секторы
FTXG
NVDL

Потребительский защитный сектор

87.1%
0.0%

Сырьевые материалы

3.2%
0.0%

Промышленность

3.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

FTXG
87.1%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

FTXG
3.2%
NVDL
0.0%

Промышленность

FTXG
3.2%
NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

NVDL
0.0%

Энергетика

FTXG

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

FTXG

-

NVDL
100.0%

Здравоохранение

FTXG

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

FTXG

-

NVDL
0.0%

Технологии

FTXG

-

NVDL
100.0%

Коммунальные услуги

FTXG

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

FTXG vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXGNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.23

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.83

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.38

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

0.78

+0.52

FTXG vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXG и NVDL

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-67.55%

+36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-42.23%

+32.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-67.55%

+49.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-26.10%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-17.29%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

20.67%

-14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и NVDL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 5.90%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 21.90%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

21.90%

-16.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

55.30%

-44.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

71.23%

-56.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

90.13%

-75.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

90.13%

-73.48%

Сравнение комиссий FTXG и NVDL

FTXG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и NVDL

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.49%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and NVDL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (21.90%) compared to FTXG (5.90%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 87.61% vs -0.70% for FTXG. On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 87.61% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

FTXG has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for NVDL.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and GraniteShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 1.05% for NVDL.

FTXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор