PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с NVDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. FTXG is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past 3 years, FTXG returned -3.23%/yr vs 113.21%/yr for NVDL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FTXG charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.

FTXG

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.12%
6 месяцев
3.69%
1 год
-0.15%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
—

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.12%-6.52%-2.52%-6.48%-1.54%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Correlation

The correlation between FTXG and NVDL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

-0.16

The correlation between FTXG and NVDL shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и NVDL

Секторы
FTXG
NVDL

Потребительский защитный сектор

94.0%
0.0%

Сырьевые материалы

4.3%
0.0%

Промышленность

1.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.0%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

FTXG
4.3%
NVDL
0.0%

Промышленность

FTXG
1.7%
NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

NVDL
0.0%

Энергетика

FTXG

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

FTXG

-

NVDL
0.0%

Здравоохранение

FTXG

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

FTXG

-

NVDL
0.0%

Технологии

FTXG

-

NVDL
100.0%

Коммунальные услуги

FTXG

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с KHCFTXG с XLPFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

FTXG vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXGNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.33

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.95

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.15

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

4.91

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXG vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXGNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.33

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.80

-1.62

Просадки

Сравнение просадок FTXG и NVDL

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-67.55%

+36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-42.23%

+32.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-67.55%

+49.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.36%

-15.19%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-16.96%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

18.41%

-12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и NVDL

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 3.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

24.75%

-21.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

50.90%

-41.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

68.08%

-54.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

90.39%

-75.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

90.39%

-73.76%

Сравнение комиссий FTXG и NVDL

FTXG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и NVDL

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.77%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and NVDL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to FTXG (3.09%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs NVDL's -67.55%.

On 3-year performance, NVDL leads with 113.21% vs -3.23% for FTXG. On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 113.21% return vs -3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

FTXG has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for NVDL.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and GraniteShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор