PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с XES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 32.31% vs 103.89% for XES. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 53.45%.

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
1.83%
1 месяц
-2.53%
С начала года
53.45%
6 месяцев
44.81%
1 год
103.89%
3 года*
21.37%
5 лет*
14.16%
10 лет*
-3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и XES

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		53.45%5.89%-5.44%-8.77%

Correlation

The correlation between FTWO and XES is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.56

The correlation between FTWO and XES shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTWO и XES

Секторы
FTWO
XES

Промышленность

32.2%
2.5%

Энергетика

29.1%
97.5%

Сырьевые материалы

25.9%

-

Коммунальные услуги

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FTWO
32.2%
XES
2.5%

Энергетика

FTWO
29.1%
XES
97.5%

Сырьевые материалы

FTWO
25.9%
XES

-

Коммунальные услуги

FTWO
11.7%
XES

-

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.2%
XES

-

Коммуникационные услуги

FTWO

-

XES

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

XES

-

Финансовые услуги

FTWO

-

XES

-

Здравоохранение

FTWO

-

XES

-

Недвижимость

FTWO

-

XES

-

Технологии

FTWO

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с PSCEFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

FTWO vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.46

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.05

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

10.62

-7.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

28.49

-20.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.46

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

-0.07

+1.39

Просадки

Сравнение просадок FTWO и XES

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-95.65%

+77.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.84%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-70.37%

+61.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-54.36%

+50.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.66%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и XES

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 5.82%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

8.46%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

20.57%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

30.28%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

39.05%

-19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

45.03%

-25.81%

Сравнение комиссий FTWO и XES

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и XES

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XES в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.10%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and XES have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.46%) compared to FTWO (5.82%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs XES's -95.65%.

On 1-year performance, XES leads with 103.89% vs 32.31% for FTWO. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XES has performed better with a 103.89% return vs 32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

XES has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.01% for FTWO.

FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Strive and State Street. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.35% for XES.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор