PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWO с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWO и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и TINY


2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
18.28%19.98%6.63%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.


FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Natural Resources and Security ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Сравнение комиссий FTWO и TINY

FTWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.


Доходность на риск

FTWO vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина

TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWOTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.90

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.55

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

4.02

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

13.50

+2.55

FTWO vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWOTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.90

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.35

+1.12

Корреляция

Корреляция между FTWO и TINY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и TINY

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности TINY в 0.25%


TTM20252024202320222021
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и TINY

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и TINY.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWOTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-43.79%

+25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-16.75%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-10.15%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-16.68%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.99%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и TINY

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.31%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWOTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

13.37%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

25.02%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

35.65%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

32.08%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

32.08%

-12.82%