Сравнение FTWO с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
FTWO и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FTWO и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у BUXX с доходностью 0.91%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и BUXX
FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Доходность на риск
FTWO vs. BUXX — Ранг доходности на риск
FTWO
BUXX
Сравнение FTWO c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 3.03 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 5.04 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.71 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 7.63 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 43.90 | -27.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 3.03 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 3.83 | -2.36 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и BUXX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и BUXX
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и BUXX
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -0.60% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -0.59% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -0.07% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -0.05% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.10% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и BUXX
Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 0.38% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 0.78% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 1.47% | +21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 1.48% | +17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 1.48% | +17.78% |