Сравнение FTWO с STXK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive Small-Cap ETF (STXK).
FTWO и STXK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и STXK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 8.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 1.05%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и STXK
FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.
Доходность на риск
FTWO vs. STXK — Ранг доходности на риск
FTWO
STXK
Сравнение FTWO c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.84 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.32 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.25 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 5.04 | +11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.84 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.47 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и STXK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и STXK
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности STXK в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и STXK
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и STXK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -27.12% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -14.89% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -6.69% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -5.81% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.70% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и STXK
Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive Small-Cap ETF (STXK) имеют волатильность 6.31% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.33% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 12.68% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 22.32% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 20.36% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 20.36% | -1.10% |