PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с STXK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с STXK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and STXK (Strive Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 32.31% vs 27.57% for STXK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for STXK.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и STXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTWO показывает доходность 11.48%, а STXK немного выше – 11.72%.

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXK

1 день
1.14%
1 месяц
1.86%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.11%
1 год
27.57%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и STXK

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%
STXK
Strive Small-Cap ETF		11.72%7.82%9.47%8.96%

Correlation

The correlation between FTWO and STXK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.61

The correlation between FTWO and STXK has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTWO и STXK

Секторы
FTWO
STXK

Промышленность

32.2%
14.6%

Энергетика

29.1%
7.0%

Сырьевые материалы

25.9%
4.5%

Коммунальные услуги

11.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

13.5%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

12.2%

Недвижимость

-

7.4%

Технологии

-

16.4%

Промышленность

FTWO
32.2%
STXK
14.6%

Энергетика

FTWO
29.1%
STXK
7.0%

Сырьевые материалы

FTWO
25.9%
STXK
4.5%

Коммунальные услуги

FTWO
11.7%
STXK
3.2%

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.2%
STXK
3.1%

Коммуникационные услуги

FTWO

-

STXK
2.2%

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

STXK
13.5%

Финансовые услуги

FTWO

-

STXK
15.8%

Здравоохранение

FTWO

-

STXK
12.2%

Недвижимость

FTWO

-

STXK
7.4%

Технологии

FTWO

-

STXK
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Strive Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с PSCEFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXVFTWO с HAP
Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с STXVSTXK с BUXXSTXK с STXESTXK с SHOCSTXK с STRV

Доходность на риск

FTWO vs. STXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c STXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOSTXKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.65

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.42

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.82

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

9.72

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. STXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXK равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и STXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOSTXKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.61

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FTWO и STXK

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и STXK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOSTXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-27.12%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.81%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

0.00%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.61%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.84%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и STXK

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Strive Small-Cap ETF (STXK) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOSTXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.15%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

11.60%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

16.82%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

20.12%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

20.12%

-0.90%

Сравнение комиссий FTWO и STXK

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и STXK

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности STXK в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.37%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and STXK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (5.82%) compared to STXK (4.15%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs STXK's -27.12%.

On 1-year performance, FTWO leads with 32.31% vs 27.57% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 32.31% return vs 27.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

STXK has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.01% for FTWO.

FTWO is categorized as Energy Equities, while STXK is Small Cap Blend Equities. FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.18% for STXK.

FTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и STXK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор