Сравнение FTWO с STXT
FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and STXT (Strive Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while STXT is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 30.91% vs 3.92% for STXT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и STXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью -0.14%.
FTWO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTWO и STXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 10.90% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.14% | 6.58% | 1.77% | 3.70% |
Correlation
The correlation between FTWO and STXT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTWO vs. STXT — Ранг доходности на риск
FTWO
STXT
Сравнение FTWO c STXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | STXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.40 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 4.23 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.02 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и STXT
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и STXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTWO | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -5.27% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -2.80% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -1.99% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -1.36% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 0.93% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и STXT
Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Strive Total Return Bond ETF (STXT) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTWO | STXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 1.52% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 2.78% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 3.87% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 5.04% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 5.04% | +14.19% |
Сравнение комиссий FTWO и STXT
И FTWO, и STXT имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и STXT
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности STXT в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 1.01% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.72% | 4.93% | 5.15% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
FTWO and STXT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTWO has higher volatility (5.79%) compared to STXT (1.52%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs STXT's -5.27%.
On 1-year performance, FTWO leads with 30.91% vs 3.92% for STXT. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, STXT has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 30.91% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTWO and STXT have the same expense ratio: 0.49% per year.
STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.01% for FTWO.
FTWO is categorized as Energy Equities, while STXT is Intermediate Core-Plus Bond. FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index.
FTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTWO и STXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор