PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с STXV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTWO с STXV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Value ETF (STXV).

FTWO и STXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и STXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWO и STXV

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		13.73%43.06%14.97%1.46%
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.52%16.26%13.34%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у STXV с доходностью 5.52%.

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXV

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.36%
1 год
18.57%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Strive 1000 Value ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с TINYFTWO с QTUMFTWO с HAPFTWO с XAW.TOFTWO с FDGFXFTWO с NLRFTWO с BUXX
Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с ABEQ

Сравнение комиссий FTWO и STXV

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXV в 0.18%.

FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

FTWO vs. STXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c STXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOSTXVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.22

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.72

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.51

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

6.76

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. STXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа STXV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и STXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOSTXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.22

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.95

+0.52

Корреляция

Корреляция между FTWO и STXV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и STXV

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности STXV в 2.39%

TTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.39%2.37%2.36%2.05%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FTWO и STXV

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и STXV.

Загрузка...

Показатели просадок

FTWOSTXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-14.80%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.00%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-3.96%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-2.85%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.68%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и STXV

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Strive 1000 Value ETF (STXV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTWOSTXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.37%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

7.73%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

15.28%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

13.42%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

13.42%

+5.84%