PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с STXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с STXV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and STXV (Strive 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 23.18% vs 26.29% for STXV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for STXV.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и STXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у STXV с доходностью 13.57%.

FTWO

1 день
-1.07%
1 месяц
-3.49%
С начала года
6.62%
6 месяцев
5.22%
1 год
23.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXV

1 день
-0.46%
1 месяц
1.05%
С начала года
13.57%
6 месяцев
12.96%
1 год
26.29%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и STXV

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		6.62%43.06%14.97%0.75%
STXV
Strive 1000 Value ETF		13.57%16.26%13.34%5.60%

Correlation

The correlation between FTWO and STXV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.57

The correlation between FTWO and STXV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTWO и STXV

Секторы
FTWO
STXV

Промышленность

33.1%
7.7%

Энергетика

27.9%
10.7%

Сырьевые материалы

26.8%
3.0%

Коммунальные услуги

11.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Финансовые услуги

-

22.2%

Здравоохранение

-

16.6%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

12.5%

Промышленность

FTWO
33.1%
STXV
7.7%

Энергетика

FTWO
27.9%
STXV
10.7%

Сырьевые материалы

FTWO
26.8%
STXV
3.0%

Коммунальные услуги

FTWO
11.2%
STXV
6.2%

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.1%
STXV
7.8%

Коммуникационные услуги

FTWO

-

STXV
4.1%

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

STXV
5.7%

Финансовые услуги

FTWO

-

STXV
22.2%

Здравоохранение

FTWO

-

STXV
16.6%

Недвижимость

FTWO

-

STXV
3.4%

Технологии

FTWO

-

STXV
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Strive 1000 Value ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с PSCEFTWO с QTUMFTWO с HAP
Часто сравнивают с STXV:
STXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с ABEQSTXV с SHOC

Доходность на риск

FTWO vs. STXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c STXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTWOSTXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.60

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.69

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.55

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

16.48

-11.90

FTWO vs. STXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа STXV равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и STXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTWO и STXV

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и STXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOSTXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-14.80%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-5.81%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.69%

-1.14%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.72%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

1.60%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и STXV

Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Strive 1000 Value ETF (STXV) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOSTXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

2.59%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

7.11%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

10.19%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

13.19%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

13.19%

+6.12%

Сравнение комиссий FTWO и STXV

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STXV в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и STXV

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности STXV в 2.22%

ПозицияTTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.05%1.02%1.23%0.59%0.00%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.22%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and STXV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (6.32%) compared to STXV (2.59%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs STXV's -14.80%.

On 1-year performance, STXV leads with 26.29% vs 23.18% for FTWO. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STXV has performed better with a 26.29% return vs 23.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

STXV has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.05% for FTWO.

FTWO is categorized as Energy Equities, while STXV is Large Cap Value Equities. FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while STXV tracks Bloomberg US 1000 Value. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.18% for STXV.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и STXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор