Сравнение FTWO с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
FTWO и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.22% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.48% | 36.65% | 50.54% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у QTUM с доходностью 0.48%.
FTWO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и QTUM
FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
FTWO vs. QTUM — Ранг доходности на риск
FTWO
QTUM
Сравнение FTWO c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.61 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.24 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.18 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | 11.03 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.61 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.85 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и QTUM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и QTUM
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и QTUM
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -38.45% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -15.26% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -8.79% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -8.40% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.40% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и QTUM
Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 6.32%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 9.70% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 20.82% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 29.70% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 26.20% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 27.04% | -7.80% |