Сравнение FTWO с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
FTWO и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWO - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWO и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWO и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 13.73% | 43.06% | 14.97% | 1.46% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FTWO показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%.
FTWO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 50.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWO и PSCE
FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
FTWO vs. PSCE — Ранг доходности на риск
FTWO
PSCE
Сравнение FTWO c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWO | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.23 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.67 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.75 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 5.85 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWO | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.23 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | -0.09 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между FTWO и PSCE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWO и PSCE
Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FTWO и PSCE
Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWO | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -96.21% | +78.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -25.44% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -75.44% | +68.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -58.66% | +55.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 7.60% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWO и PSCE
Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеют волатильность 6.31% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWO | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.36% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 18.75% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 35.63% | -13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 38.13% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 43.44% | -24.18% |