PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWO с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWO с PSCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds - FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index while PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWO returned 30.91% vs 61.94% for PSCE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTWO charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности FTWO и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWO показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.33%.

FTWO

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.13%
С начала года
10.90%
6 месяцев
13.58%
1 год
30.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCE

1 день
0.29%
1 месяц
-4.35%
С начала года
42.33%
6 месяцев
34.80%
1 год
61.94%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWO и PSCE

2026 (YTD)202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		10.90%43.06%14.97%1.46%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		42.33%-9.00%-5.47%-6.06%

Correlation

The correlation between FTWO and PSCE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.53

Over the past year, the correlation between FTWO and PSCE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTWO и PSCE

Секторы
FTWO
PSCE

Промышленность

32.2%

-

Энергетика

29.1%
98.6%

Сырьевые материалы

25.9%
1.4%

Коммунальные услуги

11.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

FTWO
32.2%
PSCE

-

Энергетика

FTWO
29.1%
PSCE
98.6%

Сырьевые материалы

FTWO
25.9%
PSCE
1.4%

Коммунальные услуги

FTWO
11.7%
PSCE

-

Потребительский защитный сектор

FTWO
1.2%
PSCE

-

Коммуникационные услуги

FTWO

-

PSCE

-

Потребительский циклический сектор

FTWO

-

PSCE

-

Финансовые услуги

FTWO

-

PSCE
0.1%

Здравоохранение

FTWO

-

PSCE

-

Недвижимость

FTWO

-

PSCE

-

Технологии

FTWO

-

PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Natural Resources and Security ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXVFTWO с HAP
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с VBPSCE с SPY

Доходность на риск

FTWO vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWO c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWOPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.32

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.92

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

6.61

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

16.61

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWO vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCE равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWO и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWOPSCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.32

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

-0.09

+1.40

Просадки

Сравнение просадок FTWO и PSCE

Максимальная просадка FTWO за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWO и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWOPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-96.21%

+78.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.41%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-74.71%

+65.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-58.83%

+55.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.74%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWO и PSCE

Текущая волатильность для Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) составляет 5.79%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWOPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.96%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

18.54%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

27.01%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

37.44%

-18.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

43.26%

-24.03%

Сравнение комиссий FTWO и PSCE

FTWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWO и PSCE

Дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PSCE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		1.84%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

FTWO and PSCE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (7.96%) compared to FTWO (5.79%). In terms of maximum drawdown, FTWO dropped -18.17% vs PSCE's -96.21%.

On 1-year performance, PSCE leads with 61.94% vs 30.91% for FTWO. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FTWO has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCE has performed better with a 61.94% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

PSCE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.01% for FTWO.

FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for FTWO and 0.29% for PSCE.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWO и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор