Сравнение FTV с J
FTV (Fortive Corporation) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. FTV operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while J operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FTV returned 7.26%/yr vs 12.81%/yr for J. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FTV и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTV показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у J с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции FTV уступали акциям J по среднегодовой доходности: 7.26% против 12.81% соответственно.
FTV
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.26%
J
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 6.00%
- 6 месяцев
- -5.96%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -2.94%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам FTV и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTV Fortive Corporation | 13.35% | -1.77% | 2.28% | 15.08% | -15.41% | 8.14% | 11.23% | 13.33% | -6.14% | 35.49% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.46% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between FTV and J is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between FTV and J shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTV:
$19.04B
J:
$15.62B
FTV:
$1.69
J:
$3.19
FTV:
36.97
J:
41.44
FTV:
9.43
J:
7.46
FTV:
4.24
J:
0.80
FTV:
$4.74B
J:
$13.17B
FTV:
$2.93B
J:
$3.08B
FTV:
$1.11B
J:
$845.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTV vs. J — Ранг доходности на риск
FTV
J
Сравнение FTV c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTV | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.09 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | -0.17 | +5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTV и J
Максимальная просадка FTV за все время составила -52.65%, что меньше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTV | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.65% | -74.14% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -34.44% | +21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -34.44% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.10% | -34.44% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.65% | -39.33% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -18.88% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -26.16% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 16.92% | -11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTV и J
Fortive Corporation (FTV) и Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеют волатильность 7.28% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTV | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.18% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 26.09% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 32.39% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 26.22% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 27.77% | -1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTV и J
Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности J в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTV Fortive Corporation | 0.46% | 0.53% | 0.43% | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.26% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.03% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTV и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortive Corporation и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTV и J
FTV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortive Corporation сообщила о валовой прибыли в 675.50M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
FTV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortive Corporation сообщила об операционной прибыли в 191.70M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
FTV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortive Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.40M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
FTV and J have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTV has higher volatility (7.28%) compared to J (7.18%). In terms of maximum drawdown, FTV dropped -52.65% vs J's -74.14%.
FTV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTV и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор