PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTV с J
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTV с J

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTV (Fortive Corporation) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. FTV operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while J operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, FTV returned 3.22%/yr vs 2.59%/yr for J. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FTV и J

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortive Corporation (FTV) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTV показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у J с доходностью -7.34%.

FTV

1 день
0.08%
1 месяц
2.23%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.12%
1 год
14.02%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—

J

1 день
0.94%
1 месяц
6.41%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-9.82%
1 год
-4.81%
3 года*
10.20%
5 лет*
2.59%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTV и J

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTV
Fortive Corporation		9.61%-1.77%2.28%15.08%-15.41%8.14%11.23%13.33%-6.14%35.49%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		-7.34%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%

Correlation

The correlation between FTV and J is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г.

0.53

The correlation between FTV and J shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FTV:

$1.66

J:

$2.83

Коэффициент P/E

FTV:

36.30

J:

43.11

Коэффициент PEG

FTV:

9.26

J:

7.76

Коэффициент P/S

FTV:

4.17

J:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

FTV:

$4.74B

J:

$13.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTV:

$2.93B

J:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

FTV:

$1.11B

J:

$845.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortive Corporation

Jacobs Engineering Group Inc.

Часто сравнивают с FTV:
FTV с AGXFTV с XYLFTV с SPYFTV с FEIMFTV с ECLFTV с GILTFTV с QQQ
Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с QQQJ с FDSJ с MTZJ с TTJ с FXAIXJ с XLB

Доходность на риск

FTV vs. J — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTV
Ранг доходности на риск FTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
J
Ранг доходности на риск J: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTV c J - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortive Corporation (FTV) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTVJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.15

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.01

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.14

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

-0.30

+2.37

FTV vs. J - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTV на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа J равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTV и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTV и J

Максимальная просадка FTV за все время составила -52.65%, что меньше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTV и J.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTVJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.65%

-74.14%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-34.44%

+20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-34.44%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.10%

-34.44%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-25.18%

+19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-26.17%

+14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

16.06%

-9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTV и J

Текущая волатильность для Fortive Corporation (FTV) составляет 7.62%, в то время как у Jacobs Engineering Group Inc. (J) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что FTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTVJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

9.29%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

25.71%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

32.01%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

26.16%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

27.80%

-1.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTV и J

Дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности J в 1.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTV
Fortive Corporation		0.48%0.53%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		1.11%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTV и J

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortive Corporation и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.07B
3.69B
(FTV) Общая выручка
(J) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTV и J

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortive Corporation и Jacobs Engineering Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
63.2%
21.5%
Активы портфеля
FTV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о валовой прибыли в 675.50M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

FTV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила об операционной прибыли в 191.70M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

FTV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.40M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.

Часто задаваемые вопросы

FTV and J have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

J has higher volatility (9.29%) compared to FTV (7.62%). In terms of maximum drawdown, FTV dropped -52.65% vs J's -74.14%.

FTV currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTV и J

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор