Сравнение FTSM с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
FTSM и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.84% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и GSY
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Доходность на риск
FTSM vs. GSY — Ранг доходности на риск
FTSM
GSY
Сравнение FTSM c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 10.78 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 24.39 | -7.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 6.45 | -2.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 25.29 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 176.96 | -39.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 10.78 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 6.07 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 2.33 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.45 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и GSY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и GSY
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и GSY
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -12.14% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.18% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -1.48% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -5.25% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.41% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и GSY
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FTSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.15% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.28% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.43% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.58% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 1.22% | -0.34% |