Сравнение FTSM с PSDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX).
FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. PSDSX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 7 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и PSDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и PSDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.62% |
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 0.05% | 3.67% | 4.43% | 4.69% | -0.28% | 0.05% | 1.59% | 3.00% | 1.84% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PSDSX с доходностью 0.05%.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
PSDSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и PSDSX
FTSM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PSDSX в 0.53%.
Доходность на риск
FTSM vs. PSDSX — Ранг доходности на риск
FTSM
PSDSX
Сравнение FTSM c PSDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | PSDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 3.95 | +4.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 4.41 | +12.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 3.73 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 3.22 | +24.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 10.50 | +126.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | PSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 3.95 | +4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 1.89 | +4.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 2.04 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и PSDSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и PSDSX
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PSDSX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 3.57% | 3.57% | 4.06% | 3.57% | 1.70% | 0.50% | 1.21% | 2.51% | 2.18% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и PSDSX
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки PSDSX в -3.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PSDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | PSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -3.03% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.80% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -1.52% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.19% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.28% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и PSDSX
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | PSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.83% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.88% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.98% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 1.35% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 1.09% | -0.21% |