PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSM с PSDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSM с PSDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) and PSDSX (Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, FTSM returned 3.45%/yr vs 2.65%/yr for PSDSX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FTSM charges 0.44%/yr vs 0.53%/yr for PSDSX.

Доходность

Сравнение доходности FTSM и PSDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у PSDSX с доходностью 0.86%.

FTSM

1 день
-0.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.16%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.54%

PSDSX

1 день
0.05%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.46%
3 года*
3.87%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSM и PSDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		1.43%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.62%
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		0.86%3.67%4.43%4.69%-0.28%0.05%1.59%3.00%1.84%1.51%

Correlation

The correlation between FTSM and PSDSX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.29

The correlation between FTSM and PSDSX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund

Часто сравнивают с FTSM:
FTSM с PIMIXFTSM с JSOSXFTSM с UCONFTSM с PARYXFTSM с PSDYXFTSM с JPSTFTSM с DHEAX
Часто сравнивают с PSDSX:
PSDSX с PRTBXPSDSX с BUBIXPSDSX с MUIIXPSDSX с PSYPXPSDSX с NUSIXPSDSX с CBUDXPSDSX с BBBIX

Доходность на риск

FTSM vs. PSDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PSDSX
Ранг доходности на риск PSDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c PSDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSMPSDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.78
4.00

+4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.68
4.47

+16.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

4.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.73

4.90

+30.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

177.67

23.18

+154.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSM vs. PSDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 8.78, что выше коэффициента Шарпа PSDSX равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и PSDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSMPSDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78

4.00

+4.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.02

2.01

+5.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

2.11

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FTSM и PSDSX

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки PSDSX в -3.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PSDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSMPSDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-3.03%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-0.80%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.15%

-1.29%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

-1.52%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.19%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.16%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и PSDSX

First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что FTSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSMPSDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.14%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

0.89%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48%

0.98%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

1.35%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

1.09%

-0.21%

Сравнение комиссий FTSM и PSDSX

FTSM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PSDSX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и PSDSX

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности PSDSX в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.16%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		3.54%3.57%4.06%3.57%1.70%0.50%1.21%2.51%2.18%1.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTSM and PSDSX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSM has higher volatility (0.16%) compared to PSDSX (0.14%). In terms of maximum drawdown, FTSM dropped -4.12% vs PSDSX's -3.03%.

FTSM currently has the higher Sharpe Ratio (8.78 vs 4.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSM и PSDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор