Сравнение FTSM с PSDSX
FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) and PSDSX (Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, FTSM returned 3.59%/yr vs 2.77%/yr for PSDSX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FTSM charges 0.44%/yr vs 0.53%/yr for PSDSX.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и PSDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у PSDSX с доходностью 1.50%.
FTSM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 2.59%
- Всё время*
- 2.24%
PSDSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.91M | $40.11M | $42.56M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTSM и PSDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 2.11% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 1.50% | 3.67% | 4.43% | 4.69% | -0.28% | 0.05% | 1.59% | 3.00% | 1.84% | 1.51% |
Correlation
The correlation between FTSM and PSDSX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.30 |
The correlation between FTSM and PSDSX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSM vs. PSDSX — Ранг доходности на риск
FTSM
PSDSX
Сравнение FTSM c PSDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSM | PSDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.87 | 4.19 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.52 | 4.66 | +28.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 160.51 | 22.02 | +138.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSM и PSDSX
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки PSDSX в -3.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PSDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSM | PSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -3.03% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -0.80% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | -1.29% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -1.52% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.19% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.16% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и PSDSX
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) имеют волатильность 0.11% и 0.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSM | PSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.11% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 0.88% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 0.97% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.50% | 1.35% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 1.08% | -0.20% |
Сравнение комиссий FTSM и PSDSX
FTSM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PSDSX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и PSDSX
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PSDSX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.12% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 3.49% | 3.57% | 4.06% | 3.57% | 1.70% | 0.50% | 1.21% | 2.51% | 2.18% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTSM and PSDSX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSDSX has higher volatility (0.11%) compared to FTSM (0.11%). In terms of maximum drawdown, FTSM dropped -4.12% vs PSDSX's -3.03%.
FTSM currently has the higher Sharpe Ratio (8.46 vs 3.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSM и PSDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор