PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTSM с PSDSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSM с PSDSX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX).

FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. PSDSX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 7 окт. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или PSDSX.

Корреляция

Корреляция между FTSM и PSDSX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FTSM и PSDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
19.50%20.00%20.50%21.00%21.50%22.00%22.50%23.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.35%
22.78%
FTSM
PSDSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

10.31

PSDSX:

12.02

Коэф-т Сортино

FTSM:

24.43

PSDSX:

35.41

Коэф-т Омега

FTSM:

5.52

PSDSX:

16.41

Коэф-т Кальмара

FTSM:

35.74

PSDSX:

35.22

Коэф-т Мартина

FTSM:

226.32

PSDSX:

320.09

Индекс Язвы

FTSM:

0.02%

PSDSX:

0.02%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.52%

PSDSX:

0.44%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

PSDSX:

-3.03%

Текущая просадка

FTSM:

0.00%

PSDSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у PSDSX с доходностью 1.40%.

FTSM

С начала года

1.55%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.32%

5 лет

2.85%

10 лет

2.14%

PSDSX

С начала года

1.40%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.17%

1 год

5.25%

5 лет

2.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTSM и PSDSX

FTSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSDSX в 0.53%.

PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund
График комиссии PSDSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSDSX: 0.53%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSM: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSM и PSDSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
PSDSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSDSX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSDSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSM c PSDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSM: 10.31
PSDSX: 12.02
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 24.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSM: 24.43
PSDSX: 35.41
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTSM: 5.52
PSDSX: 16.41
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 35.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSM: 35.74
PSDSX: 35.22
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 226.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSM: 226.32
PSDSX: 320.09

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 10.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSDSX равному 12.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и PSDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа10.0011.0012.0013.0014.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.31
12.02
FTSM
PSDSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и PSDSX

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PSDSX в 5.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.73%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.38%1.03%0.48%0.19%
PSDSX
Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund		5.11%5.42%4.64%1.70%0.50%1.21%2.51%2.18%1.50%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и PSDSX

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки PSDSX в -3.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PSDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FTSM
PSDSX

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и PSDSX

First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FTSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.12%0.14%0.16%0.18%0.20%0.22%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22%
0.19%
FTSM
PSDSX