PortfoliosLab logo
Сравнение FTSM с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSM и PIMIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FTSM и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.89%
57.37%
FTSM
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

10.31

PIMIX:

2.16

Коэф-т Сортино

FTSM:

24.43

PIMIX:

3.31

Коэф-т Омега

FTSM:

5.52

PIMIX:

1.44

Коэф-т Кальмара

FTSM:

35.74

PIMIX:

3.18

Коэф-т Мартина

FTSM:

226.32

PIMIX:

9.61

Индекс Язвы

FTSM:

0.02%

PIMIX:

0.93%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.52%

PIMIX:

4.10%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

FTSM:

0.00%

PIMIX:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.14% против 4.30% соответственно.


FTSM

С начала года

1.55%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.32%

5 лет

2.85%

10 лет

2.14%

PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

3.55%

1 год

8.90%

5 лет

4.78%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSM и PIMIX

FTSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.


График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSM: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSM и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSM c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSM: 10.31
PIMIX: 2.16
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 24.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSM: 24.43
PIMIX: 3.31
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTSM: 5.52
PIMIX: 1.44
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 35.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSM: 35.74
PIMIX: 3.18
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 226.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSM: 226.32
PIMIX: 9.61

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 10.31, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.31
2.16
FTSM
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и PIMIX

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PIMIX в 6.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.73%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.38%1.03%0.48%0.19%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
6.21%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и PIMIX

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.93%
FTSM
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и PIMIX

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.22%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22%
1.97%
FTSM
PIMIX