Сравнение FTSM с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или PIMIX.
Основные характеристики
| FTSM | PIMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.55% | 5.35% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 10.74% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | 2.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 3.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 4.23% |
| Коэф-т Шарпа | 11.15 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 28.76 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 6.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 84.26 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 349.48 | 13.04 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.83% |
| Дневная вол-ть | 0.51% | 4.47% |
| Макс. просадка | -4.12% | -13.39% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между FTSM и PIMIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и PIMIX
С начала года, FTSM показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.94% против 4.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и PIMIX
FTSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTSM c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и PIMIX
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности PIMIX в 6.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.96% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.15% | 1.38% | 1.03% | 0.48% | 0.19% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 6.21% | 6.21% | 6.40% | 4.02% | 4.89% | 5.86% | 5.68% | 5.41% | 5.57% | 7.84% | 6.30% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и PIMIX
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и PIMIX
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.14%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.