Сравнение FTSM с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.50% против 4.66% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и PIMIX
FTSM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
FTSM vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
FTSM
PIMIX
Сравнение FTSM c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 1.56 | +6.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 2.25 | +15.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 1.29 | +2.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.25 | 1.87 | +26.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 139.10 | 7.56 | +131.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 1.56 | +6.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 0.72 | +6.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 1.11 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.56 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и PIMIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и PIMIX
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и PIMIX
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -13.39% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -3.69% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -13.34% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -13.39% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.24% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.69% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.92% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и PIMIX
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 1.88% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 2.64% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 4.28% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 4.75% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 4.20% | -3.32% |