PortfoliosLab logo
Сравнение FTSM с JSOSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSM и JSOSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FTSM и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.79%
32.81%
FTSM
JSOSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

10.16

JSOSX:

4.97

Коэф-т Сортино

FTSM:

23.89

JSOSX:

9.27

Коэф-т Омега

FTSM:

5.37

JSOSX:

2.75

Коэф-т Кальмара

FTSM:

35.04

JSOSX:

24.92

Коэф-т Мартина

FTSM:

221.88

JSOSX:

75.56

Индекс Язвы

FTSM:

0.02%

JSOSX:

0.06%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.52%

JSOSX:

0.92%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

JSOSX:

-6.40%

Текущая просадка

FTSM:

0.00%

JSOSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у JSOSX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.80% соответственно.


FTSM

С начала года

1.46%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.23%

5 лет

2.85%

10 лет

2.12%

JSOSX

С начала года

1.19%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.15%

1 год

4.45%

5 лет

3.37%

10 лет

2.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSM и JSOSX

FTSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.


График комиссии JSOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JSOSX: 0.77%
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSM: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSM и JSOSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

JSOSX
Ранг риск-скорректированной доходности JSOSX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSM c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSM: 10.16
JSOSX: 4.97
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 23.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSM: 23.89
JSOSX: 9.27
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTSM: 5.37
JSOSX: 2.75
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 35.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSM: 35.04
JSOSX: 24.92
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 221.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSM: 221.88
JSOSX: 75.56

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 10.16, что выше коэффициента Шарпа JSOSX равного 4.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.0010.0011.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16
4.97
FTSM
JSOSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и JSOSX

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности JSOSX в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.73%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.37%1.02%0.48%0.19%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
4.35%5.05%4.78%1.69%0.56%1.26%2.84%3.00%3.23%4.30%3.44%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и JSOSX

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и JSOSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FTSM
JSOSX

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и JSOSX

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.21%, в то время как у JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21%
0.26%
FTSM
JSOSX