Сравнение FTSM с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. JSOSX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или JSOSX.
Основные характеристики
| FTSM | JSOSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.55% | 4.59% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 5.42% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 2.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 2.68% |
| Коэф-т Шарпа | 11.15 | 6.16 |
| Коэф-т Сортино | 28.76 | 13.15 |
| Коэф-т Омега | 6.40 | 3.72 |
| Коэф-т Кальмара | 84.26 | 29.61 |
| Коэф-т Мартина | 349.48 | 112.44 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.05% |
| Дневная вол-ть | 0.51% | 0.88% |
| Макс. просадка | -4.12% | -6.40% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTSM и JSOSX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и JSOSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTSM показывает доходность 4.55%, а JSOSX немного выше – 4.59%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и JSOSX
FTSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTSM c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и JSOSX
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности JSOSX в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.96% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.15% | 1.38% | 1.03% | 0.48% | 0.19% | 0.00% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 5.10% | 4.78% | 1.69% | 0.56% | 1.26% | 2.84% | 3.00% | 3.23% | 4.30% | 3.44% | 1.59% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и JSOSX
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и JSOSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и JSOSX
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.14%, в то время как у JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.