PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTSM с JSOSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSM и JSOSX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности FTSM и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.67%
2.13%
FTSM
JSOSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

10.27

JSOSX:

5.15

Коэф-т Сортино

FTSM:

24.61

JSOSX:

8.84

Коэф-т Омега

FTSM:

5.45

JSOSX:

3.02

Коэф-т Кальмара

FTSM:

77.94

JSOSX:

9.68

Коэф-т Мартина

FTSM:

296.57

JSOSX:

45.16

Индекс Язвы

FTSM:

0.02%

JSOSX:

0.11%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.51%

JSOSX:

0.98%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

JSOSX:

-6.40%

Текущая просадка

FTSM:

-0.05%

JSOSX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTSM показывает доходность 5.00%, а JSOSX немного ниже – 4.86%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.76% соответственно.


FTSM

С начала года

5.00%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.67%

1 год

5.19%

5 лет

2.46%

10 лет

1.99%

JSOSX

С начала года

4.86%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.13%

1 год

4.97%

5 лет

2.55%

10 лет

2.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSM и JSOSX

FTSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.


JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
График комиссии JSOSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTSM c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.0010.275.15
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 24.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0024.618.84
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.005.453.02
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 77.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0077.949.68
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 296.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00296.5745.16
FTSM
JSOSX

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 10.27, что выше коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.27
5.15
FTSM
JSOSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и JSOSX

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности JSOSX в 4.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.93%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.15%1.38%1.03%0.48%0.19%0.00%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
4.67%4.78%1.69%0.56%1.26%2.84%3.00%3.23%4.30%3.44%1.59%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и JSOSX

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и JSOSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.05%
-0.00%
FTSM
JSOSX

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и JSOSX

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.16%, в то время как у JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16%
0.50%
FTSM
JSOSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab