Сравнение FTSM с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.50% против 3.32% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и JSOSX
FTSM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
FTSM vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
FTSM
JSOSX
Сравнение FTSM c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 5.06 | +3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 9.95 | +7.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 3.85 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.25 | 13.42 | +14.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 139.10 | 93.93 | +45.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 5.06 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 3.99 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 2.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.98 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и JSOSX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и JSOSX
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и JSOSX
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -6.40% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.26% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -0.98% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -6.19% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.47% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.04% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и JSOSX
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.34% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.50% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.68% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.78% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 1.29% | -0.41% |