PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33739Q4082

CUSIP

33739Q408

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

5 авг. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTSM составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FTSM с PIMIX FTSM с PSDYX FTSM с JSOSX FTSM с PARYX FTSM с PSDSX FTSM с JPST FTSM с GOVT FTSM с ITOT FTSM с SCHO FTSM с AGG
Популярные сравнения:
FTSM с PIMIX FTSM с PSDYX FTSM с JSOSX FTSM с PARYX FTSM с PSDSX FTSM с JPST FTSM с GOVT FTSM с ITOT FTSM с SCHO FTSM с AGG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Enhanced Short Maturity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.67%
9.66%
FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Enhanced Short Maturity ETF показал доход в 5.09% с начала года и 5.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Enhanced Short Maturity ETF составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


FTSM

С начала года

5.09%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.67%

1 год

5.20%

5 лет

2.47%

10 лет

2.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.51%0.25%0.42%0.30%0.50%0.41%0.62%0.58%0.50%0.27%0.39%5.09%
20230.41%0.29%0.45%0.38%0.32%0.27%0.49%0.45%0.31%0.43%0.63%0.59%5.12%
2022-0.04%-0.09%-0.23%0.03%0.07%-0.14%0.19%0.17%0.03%0.18%0.42%0.42%1.02%
20210.02%-0.01%0.01%0.02%0.05%-0.02%0.03%0.02%0.03%-0.10%-0.03%-0.03%-0.01%
20200.23%0.15%-1.67%0.99%0.64%0.34%0.19%0.06%-0.01%0.09%0.07%0.04%1.12%
20190.33%0.26%0.26%0.24%0.28%0.23%0.23%0.21%0.18%0.22%0.13%0.22%2.83%
20180.22%0.09%0.09%0.23%0.17%0.17%0.23%0.25%0.16%0.13%0.10%0.09%1.94%
20170.08%0.18%0.09%0.11%0.13%0.14%0.14%0.12%0.11%0.18%0.11%0.06%1.45%
20160.16%0.09%-0.01%0.18%0.08%0.07%0.13%0.15%0.08%0.03%0.15%0.12%1.23%
20150.32%-0.05%0.08%0.10%0.03%-0.07%-0.12%1.84%-1.80%0.12%-0.04%-0.00%0.38%
20140.06%-0.04%0.01%0.03%-0.13%-0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTSM составляет 100, что ставит его в топ 0% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 10.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.0010.262.07
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 24.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0024.652.76
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.005.461.39
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 78.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0078.063.05
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 297.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00297.0513.27
FTSM
^GSPC

First Trust Enhanced Short Maturity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 10.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.26
2.07
FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Enhanced Short Maturity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.95$2.76$0.96$0.24$0.72$1.43$1.29$0.83$0.62$0.29$0.12

Дивидендный доход

4.93%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.15%1.38%1.03%0.48%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Enhanced Short Maturity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.26$0.24$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.24$0.23$0.00$2.70
2023$0.20$0.20$0.21$0.21$0.23$0.23$0.24$0.25$0.25$0.24$0.24$0.25$2.76
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.06$0.08$0.10$0.11$0.14$0.16$0.19$0.96
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.24
2020$0.10$0.09$0.09$0.08$0.07$0.06$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.72
2019$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$0.11$0.11$0.11$0.10$1.43
2018$0.08$0.08$0.09$0.10$0.10$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.29
2017$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.83
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.62
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.29
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-1.91%
FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Enhanced Short Maturity ETF показал максимальную просадку в 4.12%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.12%4 мар. 2020 г.1320 мар. 2020 г.548 июн. 2020 г.67
-1.8%1 сент. 2015 г.2130 сент. 2015 г.40510 мая 2017 г.426
-0.65%6 окт. 2021 г.11521 мар. 2022 г.1572 нояб. 2022 г.272
-0.35%8 июн. 2015 г.5827 авг. 2015 г.231 авг. 2015 г.60
-0.27%4 нояб. 2014 г.4031 дек. 2014 г.1422 янв. 2015 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Enhanced Short Maturity ETF составляет 0.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16%
3.82%
FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab