First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Enhanced Short Maturity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) показал доход в 0.76% с начала года и 4.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTSM составила 2.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 47 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FTSM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 авг. 2015 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 1 сент. 2015 г. с доходностью -1.7%.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF: годовая альфа составляет 2.06%, бета — 0.01, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 07.08.2014.

• Этот ETF участвовал в 5.57% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.67%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FTSM составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FTSM имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Enhanced Short Maturity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Enhanced Short Maturity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF показал максимальную просадку в 4.12%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.