- ISIN
- US33739Q4082
- CUSIP
- 33739Q408
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 5 авг. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции FTSM — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,185.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) показал доход в 1.43% с начала года и 4.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTSM составила 2.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 86% месяцев были с положительной доходностью, а 14% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 47 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTSM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 авг. 2015 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 1 сент. 2015 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.34% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | -0.02% | 1.43% | ||||||
| 2025 | 0.39% | 0.44% | 0.37% | 0.41% | 0.26% | 0.48% | 0.26% | 0.54% | 0.36% | 0.35% | 0.33% | 0.37% | 4.66% |
| 2024 | 0.51% | 0.25% | 0.42% | 0.30% | 0.50% | 0.41% | 0.62% | 0.58% | 0.50% | 0.27% | 0.39% | 0.35% | 5.22% |
| 2023 | 0.41% | 0.29% | 0.45% | 0.38% | 0.32% | 0.27% | 0.49% | 0.45% | 0.31% | 0.43% | 0.63% | 0.59% | 5.12% |
| 2022 | -0.04% | -0.09% | -0.23% | 0.03% | 0.07% | -0.14% | 0.19% | 0.17% | 0.03% | 0.18% | 0.42% | 0.42% | 1.02% |
| 2021 | 0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | -0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | -0.10% | -0.04% | -0.03% | -0.01% |
Метрики бенчмарка
First Trust Enhanced Short Maturity ETF has an annualized alpha of 2.07%, beta of 0.01, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2014.
- This ETF captured 5.45% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.07%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 5.45%
- Участие в снижении
- -3.64%
Комиссия
Комиссия FTSM составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTSM имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +17.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.37 | 1.41 | +2.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 35.73 | 2.93 | +32.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 177.67 | 13.52 | +164.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Enhanced Short Maturity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $2.57 | $2.93 | $2.76 | $0.96 | $0.24 | $0.72 | $1.43 | $1.28 | $0.90 | $0.62 | $0.29 |
Дивидендный доход | 4.16% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Enhanced Short Maturity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.00 | $1.01 | ||||||
| 2025 | $0.23 | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $2.57 |
| 2024 | $0.26 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $2.93 |
| 2023 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $2.76 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.10 | $0.11 | $0.14 | $0.16 | $0.19 | $0.96 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Enhanced Short Maturity ETF показал максимальную просадку в 4.12%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Enhanced Short Maturity ETF составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -4.12%март 2020 г. | 16d | 2mo 20d | 3mo 6dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2015 года2015 | -1.80%сент. 2015 г. | 29d | 1y 7mo | 1y 8moсент. 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -0.65%март 2022 г. | 5mo 16d | 7mo 16d | 1y 27dокт. 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2015 года2015 | -0.35%авг. 2015 г. | 3mo 7d | 4d | 3mo 11dмай 2015 г. - авг. 2015 г. |
Откат 2014 года2014 | -0.30%дек. 2014 г. | 1mo 27d | 1mo | 2mo 27dнояб. 2014 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| FTSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -56.78% | +52.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -9.10% | +8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | -18.90% | +18.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -25.43% | +24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -33.92% | +29.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -10.72% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.97% | -1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTSM
Добавьте First Trust Enhanced Short Maturity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTSM