PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTSM с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSM с JPST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

FTSM и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или JPST.

Корреляция

Корреляция между FTSM и JPST составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FTSM и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.13%
24.38%
FTSM
JPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

10.16

JPST:

9.40

Коэф-т Сортино

FTSM:

23.89

JPST:

18.99

Коэф-т Омега

FTSM:

5.37

JPST:

4.59

Коэф-т Кальмара

FTSM:

35.04

JPST:

18.60

Коэф-т Мартина

FTSM:

221.66

JPST:

134.54

Индекс Язвы

FTSM:

0.02%

JPST:

0.04%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.52%

JPST:

0.59%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

FTSM:

0.00%

JPST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.51%.

FTSM

С начала года

1.43%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.25%

5 лет

2.86%

10 лет

2.12%

JPST

С начала года

1.51%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.34%

1 год

5.48%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTSM и JPST

FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSM: 0.25%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSM и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSM c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSM: 10.16
JPST: 9.40
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 23.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSM: 23.89
JPST: 18.99
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTSM: 5.37
JPST: 4.59
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 35.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSM: 35.04
JPST: 18.60
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 221.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSM: 221.66
JPST: 134.54

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 10.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPST равному 9.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа9.009.5010.0010.5011.0011.5012.0012.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16
9.40
FTSM
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и JPST

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности JPST в 4.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.74%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.38%1.03%0.48%0.19%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и JPST

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FTSM
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и JPST

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.21%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21%
0.29%
FTSM
JPST