Сравнение FTSM с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
FTSM и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или JPST.
Основные характеристики
| FTSM | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.55% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 5.67% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | 3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 11.15 | 11.70 |
| Коэф-т Сортино | 28.76 | 29.59 |
| Коэф-т Омега | 6.40 | 6.68 |
| Коэф-т Кальмара | 84.26 | 62.38 |
| Коэф-т Мартина | 349.48 | 364.80 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 0.51% | 0.53% |
| Макс. просадка | -4.12% | -3.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FTSM и JPST составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и JPST
С начала года, FTSM показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и JPST
FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTSM c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и JPST
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности JPST в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.96% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.15% | 1.38% | 1.03% | 0.48% | 0.19% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.27% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и JPST
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и JPST
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.14%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.