PortfoliosLab logo
Сравнение FTSM с PSDYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSM и PSDYX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FTSM и PSDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.79%
25.14%
FTSM
PSDYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

10.16

PSDYX:

3.41

Коэф-т Сортино

FTSM:

23.89

PSDYX:

11.67

Коэф-т Омега

FTSM:

5.37

PSDYX:

3.68

Коэф-т Кальмара

FTSM:

35.04

PSDYX:

13.02

Коэф-т Мартина

FTSM:

221.88

PSDYX:

54.88

Индекс Язвы

FTSM:

0.02%

PSDYX:

0.09%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.52%

PSDYX:

1.51%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

PSDYX:

-2.58%

Текущая просадка

FTSM:

0.00%

PSDYX:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у PSDYX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям PSDYX по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.25% соответственно.


FTSM

С начала года

1.46%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.23%

5 лет

2.84%

10 лет

2.13%

PSDYX

С начала года

0.70%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.97%

1 год

5.14%

5 лет

3.05%

10 лет

2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSM и PSDYX

FTSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSDYX в 0.30%.


График комиссии PSDYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSDYX: 0.30%
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSM: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSM и PSDYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

PSDYX
Ранг риск-скорректированной доходности PSDYX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSM c PSDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSM: 10.16
PSDYX: 3.41
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 23.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSM: 23.89
PSDYX: 11.67
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTSM: 5.37
PSDYX: 3.68
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 35.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSM: 35.04
PSDYX: 13.02
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 221.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSM: 221.88
PSDYX: 54.88

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 10.16, что выше коэффициента Шарпа PSDYX равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и PSDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16
3.41
FTSM
PSDYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и PSDYX

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что сопоставимо с доходностью PSDYX в 4.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.73%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.38%1.03%0.48%0.19%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund
4.70%5.21%4.85%1.77%0.38%1.09%2.52%2.21%1.27%0.89%0.57%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и PSDYX

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PSDYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.20%
FTSM
PSDYX

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и PSDYX

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.21%, в то время как у Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21%
0.27%
FTSM
PSDYX