PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTSM с PSDYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSM с PSDYX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX).

FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или PSDYX.

Корреляция

Корреляция между FTSM и PSDYX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTSM и PSDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

9.52

PSDYX:

3.51

Коэф-т Сортино

FTSM:

21.55

PSDYX:

11.92

Коэф-т Омега

FTSM:

4.83

PSDYX:

3.67

Коэф-т Кальмара

FTSM:

34.17

PSDYX:

13.68

Коэф-т Мартина

FTSM:

202.77

PSDYX:

55.55

Индекс Язвы

FTSM:

0.03%

PSDYX:

0.10%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.54%

PSDYX:

1.55%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

PSDYX:

-2.58%

Текущая просадка

FTSM:

0.00%

PSDYX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у PSDYX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям PSDYX по среднегодовой доходности: 2.15% против 2.33% соответственно.

FTSM

С начала года

1.69%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.09%

5 лет

2.81%

10 лет

2.15%

PSDYX

С начала года

1.48%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.39%

5 лет

3.10%

10 лет

2.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTSM и PSDYX

FTSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSDYX в 0.30%.

PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSM и PSDYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
PSDYX
Ранг риск-скорректированной доходности PSDYX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSM c PSDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 9.52, что выше коэффициента Шарпа PSDYX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и PSDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и PSDYX

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности PSDYX в 5.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.68%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.38%1.03%0.48%0.19%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		5.05%5.22%4.87%1.77%0.38%1.07%2.51%2.23%1.29%0.89%0.59%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и PSDYX

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PSDYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и PSDYX

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.21%, в то время как у Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...