Сравнение FTSM с PSDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX).
FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и PSDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и PSDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 0.38% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.07% | 1.50% | 2.86% | 1.95% | 1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PSDYX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTSM имеют среднегодовую доходность 2.50%, а акции PSDYX немного отстают с 2.45%.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и PSDYX
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PSDYX в 0.30%.
Доходность на риск
FTSM vs. PSDYX — Ранг доходности на риск
FTSM
PSDYX
Сравнение FTSM c PSDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | PSDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 2.88 | +5.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 8.25 | +9.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 2.68 | +1.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 9.02 | +18.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 35.56 | +101.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 2.88 | +5.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 2.52 | +4.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 2.37 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 2.15 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и PSDYX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и PSDYX
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PSDYX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.17% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и PSDYX
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PSDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -2.58% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -0.49% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -0.80% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -2.58% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.07% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.12% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и PSDYX
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | PSDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.22% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.97% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 1.45% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 1.27% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 1.04% | -0.16% |