PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSM с PARYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSM с PARYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) and PARYX (Putnam Short Duration Bond Fund) are both funds - FTSM is a Ultrashort Bond fund actively managed by First Trust, while PARYX is a Short-Term Bond fund managed by Putnam. Over the past 10 years, FTSM returned 2.54%/yr vs 2.95%/yr for PARYX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FTSM charges 0.44%/yr vs 0.37%/yr for PARYX.

Доходность

Сравнение доходности FTSM и PARYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у PARYX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям PARYX по среднегодовой доходности: 2.54% против 2.95% соответственно.

FTSM

1 день
-0.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.16%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.54%

PARYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.18%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSM и PARYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		1.43%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		0.75%5.96%5.19%5.62%-4.53%0.52%3.37%4.90%2.23%3.48%

Correlation

The correlation between FTSM and PARYX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.33

Over the past year, FTSM and PARYX have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Putnam Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с FTSM:
FTSM с PIMIXFTSM с JSOSXFTSM с UCONFTSM с PSDYXFTSM с JPSTFTSM с PSDSXFTSM с DHEAX
Часто сравнивают с PARYX:
PARYX с PSHYXPARYX с PEIYXPARYX с PMYYXPARYX с SNSAXPARYX с PGOYXPARYX с GPICXPARYX с DHEAX

Доходность на риск

FTSM vs. PARYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PARYX
Ранг доходности на риск PARYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSM c PARYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSMPARYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.78
2.31

+6.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.68
4.60

+16.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.37

1.62

+2.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.73

3.83

+31.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

177.67

15.69

+161.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSM vs. PARYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 8.78, что выше коэффициента Шарпа PARYX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и PARYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSMPARYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78

2.31

+6.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.02

1.11

+5.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.89

1.46

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.32

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FTSM и PARYX

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки PARYX в -7.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PARYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSMPARYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-7.68%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-1.10%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.15%

-1.10%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.65%

-7.16%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

-7.68%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.10%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.76%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.27%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и PARYX

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.16%, в то время как у Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSMPARYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

0.61%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

1.32%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48%

1.81%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

2.21%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

2.03%

-1.15%

Сравнение комиссий FTSM и PARYX

FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PARYX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и PARYX

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности PARYX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.16%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		4.11%4.15%3.81%3.04%1.70%1.91%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

FTSM and PARYX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PARYX has higher volatility (0.61%) compared to FTSM (0.16%). In terms of maximum drawdown, FTSM dropped -4.12% vs PARYX's -7.68%.

FTSM currently has the higher Sharpe Ratio (8.78 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSM и PARYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор