Сравнение FTSM с PARYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX).
FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и PARYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и PARYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PARYX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям PARYX по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.95% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и PARYX
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PARYX в 0.37%.
Доходность на риск
FTSM vs. PARYX — Ранг доходности на риск
FTSM
PARYX
Сравнение FTSM c PARYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | PARYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 2.22 | +6.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 3.95 | +13.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 1.57 | +2.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 4.13 | +23.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 16.24 | +121.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | PARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 2.22 | +6.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 1.10 | +5.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 1.47 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.31 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и PARYX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и PARYX
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PARYX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.80% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и PARYX
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки PARYX в -7.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PARYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | PARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -7.68% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -1.10% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -7.16% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -7.68% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.76% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.28% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и PARYX
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | PARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.51% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 1.19% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 1.92% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 2.18% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 2.01% | -1.13% |