PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTSM с PARYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSM и PARYX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FTSM и PARYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.67%
2.63%
FTSM
PARYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

10.27

PARYX:

2.47

Коэф-т Сортино

FTSM:

24.61

PARYX:

4.31

Коэф-т Омега

FTSM:

5.45

PARYX:

1.59

Коэф-т Кальмара

FTSM:

77.94

PARYX:

6.06

Коэф-т Мартина

FTSM:

296.57

PARYX:

15.13

Индекс Язвы

FTSM:

0.02%

PARYX:

0.34%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.51%

PARYX:

2.10%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

PARYX:

-7.68%

Текущая просадка

FTSM:

-0.05%

PARYX:

-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у PARYX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям PARYX по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.32% соответственно.


FTSM

С начала года

5.00%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.67%

1 год

5.19%

5 лет

2.46%

10 лет

1.99%

PARYX

С начала года

4.50%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

2.63%

1 год

5.19%

5 лет

2.17%

10 лет

2.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSM и PARYX

FTSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PARYX в 0.37%.


PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund
График комиссии PARYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTSM c PARYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.0010.272.47
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 24.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0024.614.31
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.005.451.59
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 77.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0077.946.06
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 296.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00296.5715.13
FTSM
PARYX

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 10.27, что выше коэффициента Шарпа PARYX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и PARYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.27
2.47
FTSM
PARYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и PARYX

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности PARYX в 4.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.93%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.15%1.38%1.03%0.48%0.19%0.00%
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund
4.22%3.93%2.25%1.79%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%1.56%1.71%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и PARYX

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки PARYX в -7.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PARYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.05%
-0.86%
FTSM
PARYX

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и PARYX

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.16%, в то время как у Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16%
0.45%
FTSM
PARYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab