PortfoliosLab logo
Сравнение FTSM с PARYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTSM и PARYX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FTSM и PARYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.79%
29.32%
FTSM
PARYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSM:

10.16

PARYX:

3.20

Коэф-т Сортино

FTSM:

23.89

PARYX:

5.83

Коэф-т Омега

FTSM:

5.37

PARYX:

1.83

Коэф-т Кальмара

FTSM:

35.04

PARYX:

8.42

Коэф-т Мартина

FTSM:

221.88

PARYX:

23.10

Индекс Язвы

FTSM:

0.02%

PARYX:

0.29%

Дневная вол-ть

FTSM:

0.52%

PARYX:

2.12%

Макс. просадка

FTSM:

-4.12%

PARYX:

-7.68%

Текущая просадка

FTSM:

0.00%

PARYX:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, FTSM показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PARYX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям PARYX по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.56% соответственно.


FTSM

С начала года

1.46%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.23%

5 лет

2.84%

10 лет

2.13%

PARYX

С начала года

1.75%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.62%

1 год

6.88%

5 лет

2.93%

10 лет

2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTSM и PARYX

FTSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PARYX в 0.37%.


График комиссии PARYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PARYX: 0.37%
График комиссии FTSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTSM: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSM и PARYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTSM
Ранг риск-скорректированной доходности FTSM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

PARYX
Ранг риск-скорректированной доходности PARYX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSM c PARYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTSM, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTSM: 10.16
PARYX: 3.20
Коэффициент Сортино FTSM, с текущим значением в 23.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTSM: 23.89
PARYX: 5.83
Коэффициент Омега FTSM, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTSM: 5.37
PARYX: 1.83
Коэффициент Кальмара FTSM, с текущим значением в 35.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTSM: 35.04
PARYX: 8.42
Коэффициент Мартина FTSM, с текущим значением в 221.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTSM: 221.88
PARYX: 23.10

Показатель коэффициента Шарпа FTSM на текущий момент составляет 10.16, что выше коэффициента Шарпа PARYX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSM и PARYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16
3.20
FTSM
PARYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSM и PARYX

Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PARYX в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
4.73%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.38%1.03%0.48%0.19%
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund
4.16%4.15%3.93%2.25%1.79%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FTSM и PARYX

Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки PARYX в -7.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PARYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.20%
FTSM
PARYX

Волатильность

Сравнение волатильности FTSM и PARYX

Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.21%, в то время как у Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21%
0.85%
FTSM
PARYX