Сравнение FTSM с PARYX
FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) and PARYX (Putnam Short Duration Bond Fund) are both funds - FTSM is a Ultrashort Bond fund actively managed by First Trust, while PARYX is a Short-Term Bond fund managed by Putnam. Over the past 10 years, FTSM returned 2.59%/yr vs 2.83%/yr for PARYX. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FTSM charges 0.44%/yr vs 0.37%/yr for PARYX.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и PARYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у PARYX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям PARYX по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.83% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 2.59%
- Всё время*
- 2.24%
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.89%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.83%
- Всё время*
- 2.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.91M | $40.11M | $42.56M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTSM и PARYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 2.11% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 0.89% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.48% |
Correlation
The correlation between FTSM and PARYX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г. | 0.33 |
Over the past year, FTSM and PARYX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSM vs. PARYX — Ранг доходности на риск
FTSM
PARYX
Сравнение FTSM c PARYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSM | PARYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.87 | 1.41 | +2.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.52 | 2.83 | +30.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 160.51 | 10.91 | +149.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSM и PARYX
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки PARYX в -7.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и PARYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSM | PARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -7.68% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -1.10% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | -1.10% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -7.16% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -7.68% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.76% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.28% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и PARYX
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.11%, в то время как у Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSM | PARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.48% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 1.39% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 1.81% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.50% | 2.23% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 2.04% | -1.16% |
Сравнение комиссий FTSM и PARYX
FTSM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PARYX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и PARYX
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PARYX в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.12% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.76% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
FTSM and PARYX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARYX has higher volatility (0.48%) compared to FTSM (0.11%). In terms of maximum drawdown, FTSM dropped -4.12% vs PARYX's -7.68%.
FTSM currently has the higher Sharpe Ratio (8.46 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSM и PARYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор