Сравнение FTSM с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
FTSM и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSM и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSM и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.76% | 4.66% | 5.22% | 5.12% | 1.02% | -0.01% | 1.12% | 2.82% | 1.94% | 1.57% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSM показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FTSM уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 2.50% против 11.48% соответственно.
FTSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.50%
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и FDL
FTSM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
FTSM vs. FDL — Ранг доходности на риск
FTSM
FDL
Сравнение FTSM c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSM | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.29 | 1.43 | +6.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.39 | 2.00 | +15.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.96 | 1.28 | +2.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.88 | 1.77 | +26.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 137.27 | 7.07 | +130.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29 | 1.43 | +6.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.86 | 0.97 | +5.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | 0.67 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.46 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между FTSM и FDL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и FDL
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.22% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и FDL
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -65.93% | +61.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -11.58% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.65% | -16.46% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -41.40% | +37.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -9.72% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.90% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и FDL
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.19%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSM | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 2.71% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 8.23% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 14.94% | -14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 14.32% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 17.09% | -16.21% |