PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSL с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSL с IBHE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTSL (First Trust Senior Loan Fund) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. FTSL is actively managed, while IBHE is passively managed. Over the past 5 years, FTSL returned 5.02%/yr vs 3.89%/yr for IBHE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FTSL charges 0.86%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.

Доходность

Сравнение доходности FTSL и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FTSL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.53%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.45%

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSL и IBHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.62%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%2.99%3.36%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Correlation

The correlation between FTSL and IBHE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.40

Over the past year, the correlation between FTSL and IBHE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTSL и IBHE

Секторы
FTSL
IBHE

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FTSL
100.0%
IBHE

-

Коммуникационные услуги

FTSL

-

IBHE

-

Потребительский циклический сектор

FTSL

-

IBHE

-

Потребительский защитный сектор

FTSL

-

IBHE

-

Энергетика

FTSL

-

IBHE

-

Финансовые услуги

FTSL

-

IBHE

-

Здравоохранение

FTSL

-

IBHE

-

Промышленность

FTSL

-

IBHE

-

Недвижимость

FTSL

-

IBHE
100.0%

Технологии

FTSL

-

IBHE

-

Коммунальные услуги

FTSL

-

IBHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Loan Fund

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с AAAFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH

Доходность на риск

FTSL vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSL c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSLIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.51

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
6.33

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

2.19

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

12.78

-10.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

63.40

-56.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSL vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSLIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.51

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.83

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.44

Просадки

Сравнение просадок FTSL и IBHE

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и IBHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSLIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-26.91%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-0.22%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-0.94%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.96%

-8.51%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.42%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.05%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и IBHE

First Trust Senior Loan Fund (FTSL) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSLIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.00%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

0.39%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

0.78%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

4.87%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

11.53%

-6.34%

Сравнение комиссий FTSL и IBHE

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и IBHE

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности IBHE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTSL and IBHE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSL has higher volatility (0.36%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, FTSL dropped -22.67% vs IBHE's -26.91%.

On 5-year performance, FTSL leads with 5.02% vs 3.89% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTSL has performed better with a 5.02% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.

FTSL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 2.29% for IBHE.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.86% for FTSL and 0.35% for IBHE.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSL и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор