PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSL с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FTSL и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 мая 2013 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSL и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		-0.69%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%2.99%10.11%-1.30%2.59%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FTSL уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 4.50% против 11.48% соответственно.

FTSL

1 день
0.11%
1 месяц
1.04%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.82%
3 года*
7.14%
5 лет*
4.89%
10 лет*
4.50%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Loan Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с SJNKFTSL с AAAFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FTSL и FDL

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FTSL
First Trust Senior Loan Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FTSL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSLFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.43

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.00

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.77

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

7.07

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSLFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.97

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.38

Корреляция

Корреляция между FTSL и FDL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и FDL

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.58%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FTSL и FDL

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSLFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-65.93%

+43.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-11.58%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.96%

-16.46%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.67%

-41.40%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.21%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-9.72%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.90%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и FDL

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 1.36%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSLFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.71%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

8.23%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

14.94%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

14.32%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

17.09%

-11.90%