PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSL с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTSL (First Trust Senior Loan Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FTSL is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. FTSL is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 10 years, FTSL returned 4.45%/yr vs 11.24%/yr for FDL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FTSL charges 0.86%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FTSL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции FTSL уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 4.45% против 11.24% соответственно.

FTSL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.53%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.45%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSL и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.62%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%2.99%10.11%-1.30%2.59%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FTSL and FDL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г.

0.28

The correlation between FTSL and FDL shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTSL и FDL

Секторы
FTSL
FDL

Сырьевые материалы

100.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Сырьевые материалы

FTSL
100.0%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

FTSL

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

FTSL

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

FTSL

-

FDL
14.7%

Энергетика

FTSL

-

FDL
27.3%

Финансовые услуги

FTSL

-

FDL
15.1%

Здравоохранение

FTSL

-

FDL
16.8%

Промышленность

FTSL

-

FDL
3.8%

Недвижимость

FTSL

-

FDL

-

Технологии

FTSL

-

FDL
1.1%

Коммунальные услуги

FTSL

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Loan Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с AAAFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FTSL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSLFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.11

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.25

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

5.56

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

13.56

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSLFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.88

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.45

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FTSL и FDL

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSLFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-65.93%

+43.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-4.27%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-12.24%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.96%

-16.46%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.67%

-41.40%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.18%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-9.66%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.75%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и FDL

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 0.36%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSLFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.85%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

7.87%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

11.28%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

14.31%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

17.11%

-11.92%

Сравнение комиссий FTSL и FDL

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и FDL

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%

Часто задаваемые вопросы

FTSL and FDL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FTSL dropped -22.67% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 4.45% for FTSL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.

FTSL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.68% for FDL.

FTSL is categorized as High Yield Bonds, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.86% for FTSL and 0.45% for FDL.

FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор