PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSL с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSL с BSJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTSL (First Trust Senior Loan Fund) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FTSL is actively managed, while BSJR is passively managed. Over the past 5 years, FTSL returned 5.02%/yr vs 3.40%/yr for BSJR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FTSL charges 0.86%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности FTSL и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 1.27%.

FTSL

1 день
0.03%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.44%

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSL и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.65%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%2.99%2.35%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%

Correlation

The correlation between FTSL and BSJR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.49

The correlation between FTSL and BSJR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTSL и BSJR

Секторы
FTSL
BSJR

Сырьевые материалы

100.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

2.7%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Сырьевые материалы

FTSL
100.0%
BSJR
1.6%

Коммуникационные услуги

FTSL

-

BSJR
6.0%

Потребительский циклический сектор

FTSL

-

BSJR
11.2%

Потребительский защитный сектор

FTSL

-

BSJR
1.8%

Энергетика

FTSL

-

BSJR
4.3%

Финансовые услуги

FTSL

-

BSJR
13.8%

Здравоохранение

FTSL

-

BSJR
2.7%

Промышленность

FTSL

-

BSJR
10.3%

Недвижимость

FTSL

-

BSJR
4.2%

Технологии

FTSL

-

BSJR
1.6%

Коммунальные услуги

FTSL

-

BSJR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Loan Fund

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с AAAFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

FTSL vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSL c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSLBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.27

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.51

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.13

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

19.06

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSL vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSL на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSL и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSLBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

0.51

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.43

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FTSL и BSJR

Максимальная просадка FTSL за все время составила -22.67%, примерно равная максимальной просадке BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSL и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSLBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-22.58%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-1.16%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-3.15%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.96%

-16.37%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-3.25%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.25%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSL и BSJR

Текущая волатильность для First Trust Senior Loan Fund (FTSL) составляет 0.36%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что FTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSLBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.59%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

1.45%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.12%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

6.73%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

9.36%

-4.18%

Сравнение комиссий FTSL и BSJR

FTSL берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSL и BSJR

Дивидендная доходность FTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности BSJR в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%

Часто задаваемые вопросы

FTSL and BSJR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJR has higher volatility (0.59%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FTSL dropped -22.67% vs BSJR's -22.58%.

On 5-year performance, FTSL leads with 5.02% vs 3.40% for BSJR. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTSL has performed better with a 5.02% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.

FTSL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 5.74% for BSJR.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for FTSL and 0.42% for BSJR.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSL и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор