Сравнение FTSIX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSIX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSIX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 3.61% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSIX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -2.79%.
FTSIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
VMCIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSIX и VMCIX
FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
FTSIX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
FTSIX
VMCIX
Сравнение FTSIX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSIX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.73 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.40 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSIX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FTSIX и VMCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSIX и VMCIX
Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VMCIX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.62% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.54% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FTSIX и VMCIX
Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSIX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.12% | -58.86% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.77% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -27.54% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -8.13% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -8.02% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.75% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSIX и VMCIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSIX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.23% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.43% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 17.58% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.63% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 18.90% | +4.57% |