PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с FTZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с FTZIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и FTZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и FTZIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		3.61%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		1.20%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у FTZIX с доходностью 1.20%.

FTSIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.61%
6 месяцев
6.00%
1 год
15.31%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

FTZIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-8.49%
С начала года
1.20%
6 месяцев
10.10%
1 год
27.55%
3 года*
22.27%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA
Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPLFTZIX с AAPFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTHSX

Сравнение комиссий FTSIX и FTZIX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии FTZIX в 1.12%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

FTSIX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXFTZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.43

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.06

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.11

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

9.17

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. FTZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FTZIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и FTZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXFTZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.43

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между FTSIX и FTZIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и FTZIX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности FTZIX в 0.05%

TTM2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.62%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и FTZIX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что больше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и FTZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXFTZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-37.22%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.27%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-29.53%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-9.03%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.61%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.82%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и FTZIX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) составляет 5.08%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXFTZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.46%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.58%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

20.10%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

19.31%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

22.37%

+1.10%