PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с FTMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с FTMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и FTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и FTMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%28.86%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FTMSX с доходностью -0.41%.

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA
Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с AZBIX

Сравнение комиссий FTSIX и FTMSX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии FTMSX в 2.30%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Доходность на риск

FTSIX vs. FTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c FTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXFTMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.73

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.21

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

3.76

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. FTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTMSX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и FTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXFTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.13

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.19

+0.34

Корреляция

Корреляция между FTSIX и FTMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и FTMSX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и FTMSX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки FTMSX в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и FTMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXFTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-53.12%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-17.52%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-48.67%

+21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-26.04%

+21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-22.44%

+14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.62%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и FTMSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) составляет 5.75%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXFTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.71%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

19.41%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

30.25%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

28.25%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

30.68%

-7.19%