PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с FTXNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTMSX с FTXNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTMSX и FTXNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-0.41%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%23.17%

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у FTXNX с доходностью 1.90%.

FTMSX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-5.13%
1 год
21.90%
3 года*
4.98%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTVNXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTZIXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX

Сравнение комиссий FTMSX и FTXNX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTMSX vs. FTXNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXFTXNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.14

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.64

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.09

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

8.42

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. FTXNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FTXNX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXFTXNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.38

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.33

Корреляция

Корреляция между FTMSX и FTXNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и FTXNX

Ни FTMSX, ни FTXNX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и FTXNX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и FTXNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTMSXFTXNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-45.22%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-15.80%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-39.68%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-7.61%

-18.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-12.82%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.93%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и FTXNX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) составляет 8.71%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTMSXFTXNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

12.44%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

21.02%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.25%

30.18%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

26.55%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

27.67%

+3.01%