PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTMSX с FTXNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTMSX с FTXNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) and FTXNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - FTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while FTXNX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, FTMSX returned -1.56%/yr vs 15.46%/yr for FTXNX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTMSX charges 2.30%/yr vs 1.44%/yr for FTXNX.

Доходность

Сравнение доходности FTMSX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTMSX показывает доходность 20.16%, что значительно ниже, чем у FTXNX с доходностью 33.64%.

FTMSX

1 день
-2.62%
1 месяц
4.08%
С начала года
20.16%
6 месяцев
17.97%
1 год
37.16%
3 года*
12.03%
5 лет*
-1.56%
10 лет*
—

FTXNX

1 день
-1.31%
1 месяц
3.45%
С начала года
33.64%
6 месяцев
29.48%
1 год
63.19%
3 года*
30.38%
5 лет*
15.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTMSX и FTXNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		20.16%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		33.64%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%23.17%

Correlation

The correlation between FTMSX and FTXNX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.80

The correlation between FTMSX and FTXNX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с CSMDXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTSIX
Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с XMMOFTXNX с FCPGXFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX

Доходность на риск

FTMSX vs. FTXNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTMSX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTMSXFTXNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.45

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.02

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

5.15

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

20.91

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTMSX vs. FTXNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTMSX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FTXNX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTMSX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTMSXFTXNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.45

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.65

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FTMSX и FTXNX

Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что больше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и FTXNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTMSXFTXNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.12%

-45.22%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-12.41%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.01%

-32.39%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.67%

-39.68%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-1.31%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-12.59%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.05%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTMSX и FTXNX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) составляет 6.83%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTMSXFTXNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

8.68%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

20.51%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

26.13%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

26.75%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.50%

27.69%

+2.81%

Сравнение комиссий FTMSX и FTXNX

FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии FTXNX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTMSX и FTXNX

Ни FTMSX, ни FTXNX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTMSX and FTXNX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXNX has higher volatility (8.68%) compared to FTMSX (6.83%). In terms of maximum drawdown, FTMSX dropped -53.12% vs FTXNX's -45.22%.

FTXNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTMSX и FTXNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор