PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%47.01%36.12%-5.48%29.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.94% против 14.06% соответственно.

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FTRNX и SPY

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FTRNX
Fidelity Trend Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FTRNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.96

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.49

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.53

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

7.27

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.96

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между FTRNX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и SPY

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и SPY

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-55.19%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-12.05%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-24.50%

-14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

-33.72%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-5.53%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-9.09%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.54%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и SPY

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

5.35%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

9.50%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

19.06%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

17.06%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

17.92%

+5.99%