PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTRNX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.29%
13.51%
FTRNX
FSKAX

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность 40.60%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью 24.86%. За последние 10 лет акции FTRNX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.79% против 12.36% соответственно.


FTRNX

С начала года

40.60%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

18.73%

1 год

41.92%

5 лет (среднегодовая)

13.43%

10 лет (среднегодовая)

8.79%

FSKAX

С начала года

24.86%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

12.56%

1 год

32.80%

5 лет (среднегодовая)

14.94%

10 лет (среднегодовая)

12.36%

Основные характеристики


FTRNXFSKAX
Коэф-т Шарпа1.952.57
Коэф-т Сортино2.583.44
Коэф-т Омега1.351.47
Коэф-т Кальмара1.773.77
Коэф-т Мартина11.2116.39
Индекс Язвы3.70%1.98%
Дневная вол-ть21.26%12.61%
Макс. просадка-55.96%-35.01%
Текущая просадка-0.99%-1.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTRNX и FSKAX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


FTRNX
Fidelity Trend Fund
График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTRNX и FSKAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTRNX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTRNX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.952.57
Коэффициент Сортино FTRNX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.583.44
Коэффициент Омега FTRNX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.47
Коэффициент Кальмара FTRNX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.773.77
Коэффициент Мартина FTRNX, с текущим значением в 11.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.2116.39
FTRNX
FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.57
FTRNX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FSKAX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FSKAX в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTRNX
Fidelity Trend Fund
0.03%0.05%0.01%0.00%0.04%0.23%0.26%0.35%0.46%2.49%3.12%14.74%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.16%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FSKAX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99%
-1.48%
FTRNX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FSKAX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.87%
4.27%
FTRNX
FSKAX