PortfoliosLab logo
Сравнение FTRNX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTRNX и FSKAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
673.01%
452.90%
FTRNX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTRNX:

0.41

FSKAX:

0.54

Коэф-т Сортино

FTRNX:

0.76

FSKAX:

0.88

Коэф-т Омега

FTRNX:

1.10

FSKAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTRNX:

0.44

FSKAX:

0.55

Коэф-т Мартина

FTRNX:

1.43

FSKAX:

2.20

Индекс Язвы

FTRNX:

8.64%

FSKAX:

4.88%

Дневная вол-ть

FTRNX:

30.13%

FSKAX:

19.79%

Макс. просадка

FTRNX:

-55.96%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

FTRNX:

-16.54%

FSKAX:

-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -5.67%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.66% против 11.23% соответственно.


FTRNX

С начала года

-10.73%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

-7.35%

1 год

10.35%

5 лет

16.56%

10 лет

14.66%

FSKAX

С начала года

-5.67%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-4.45%

1 год

9.28%

5 лет

15.06%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTRNX и FSKAX

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTRNX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTRNX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTRNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTRNX: 0.41
FSKAX: 0.54
Коэффициент Сортино FTRNX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTRNX: 0.76
FSKAX: 0.88
Коэффициент Омега FTRNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTRNX: 1.10
FSKAX: 1.13
Коэффициент Кальмара FTRNX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTRNX: 0.44
FSKAX: 0.55
Коэффициент Мартина FTRNX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FTRNX: 1.43
FSKAX: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.54
FTRNX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и FSKAX

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.19%, что больше доходности FSKAX в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTRNX
Fidelity Trend Fund
21.19%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%10.96%8.94%5.25%6.44%13.57%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и FSKAX

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -55.96%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.54%
-9.87%
FTRNX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и FSKAX

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.33%
14.24%
FTRNX
FSKAX