PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRNX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRNX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRNX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRNX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTRNX
Fidelity Trend Fund		-6.17%18.77%40.43%44.39%-33.66%22.86%7.77%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

FTRNX

1 день
4.62%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-6.35%
1 год
26.84%
3 года*
24.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
16.94%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Trend Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FMILXFTRNX с FOCPXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий FTRNX и QQQM

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

FTRNX
Fidelity Trend Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

FTRNX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRNX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRNXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.68

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.02

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

7.35

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRNX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRNXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.09

Корреляция

Корреляция между FTRNX и QQQM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRNX и QQQM

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		6.85%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTRNX и QQQM

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRNXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-35.04%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-12.55%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-35.04%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-7.86%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-8.47%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.44%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRNX и QQQM

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRNXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.58%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

12.79%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

22.45%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.30%

22.24%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

22.26%

+1.65%