Сравнение FTRNX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
FTRNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 июн. 1958 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FTRNX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTRNX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRNX Fidelity Trend Fund | -6.17% | 18.77% | 40.43% | 44.39% | -33.66% | 22.86% | 47.01% | 36.12% | -5.48% | 29.09% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции FTRNX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 16.94% против 13.97% соответственно.
FTRNX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 16.94%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTRNX и MEIFX
FTRNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
FTRNX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
FTRNX
MEIFX
Сравнение FTRNX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTRNX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.47 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.81 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.74 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 3.44 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTRNX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.47 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FTRNX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRNX и MEIFX
Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRNX Fidelity Trend Fund | 6.85% | 8.23% | 15.26% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 8.30% | 8.62% | 5.25% | 6.44% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FTRNX и MEIFX
Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTRNX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -54.37% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -8.99% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -23.54% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -28.67% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -5.84% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -7.76% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.06% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRNX и MEIFX
Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTRNX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 3.99% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 7.32% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 14.98% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.30% | 15.95% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 17.96% | +5.95% |