Сравнение FTRNX с ARKQ
FTRNX (Fidelity Trend Fund) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both funds - FTRNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, FTRNX returned 19.25%/yr vs 21.73%/yr for ARKQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRNX charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.
Доходность
Сравнение доходности FTRNX и ARKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTRNX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции FTRNX уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 19.25% против 21.73% соответственно.
FTRNX
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 16.42%
- 10 лет*
- 19.25%
ARKQ
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 21.73%
Сравнение доходности по годам FTRNX и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTRNX Fidelity Trend Fund | 14.86% | 18.77% | 40.43% | 44.39% | -33.66% | 22.86% | 47.01% | 36.12% | -5.48% | 29.09% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 12.86% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Correlation
The correlation between FTRNX and ARKQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between FTRNX and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRNX vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
FTRNX
ARKQ
Сравнение FTRNX c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTRNX | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.70 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 7.95 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTRNX и ARKQ
Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRNX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -59.89% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -20.58% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.97% | -30.76% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -55.71% | +16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -59.89% | +20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -10.02% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -17.22% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 6.97% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRNX и ARKQ
Текущая волатильность для Fidelity Trend Fund (FTRNX) составляет 8.44%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRNX | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 12.70% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 26.15% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 33.54% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 32.50% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 29.98% | -5.87% |
Сравнение комиссий FTRNX и ARKQ
FTRNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRNX и ARKQ
Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности ARKQ в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
FTRNX Fidelity Trend Fund | 5.59% | 8.23% | 15.26% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 8.30% | 8.62% | 5.25% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
FTRNX and ARKQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKQ has higher volatility (12.70%) compared to FTRNX (8.44%). In terms of maximum drawdown, FTRNX dropped -56.26% vs ARKQ's -59.89%.
ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTRNX и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор