Сравнение FTRNX с ADX

С начала года, FTRNX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTRNX имеют среднегодовую доходность 16.94%, а акции ADX немного отстают с 16.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTRNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Trend Fund (FTRNX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTRNX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRNX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTRNX и ADX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности ADX в 8.26%

Максимальная просадка FTRNX за все время составила -56.26%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRNX и ADX.

Fidelity Trend Fund (FTRNX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что FTRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.