PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRI с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

FTRI и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRI и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		15.22%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции FTRI превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 11.56% против 7.92% соответственно.

FTRI

1 день
0.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
15.22%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.78%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.97%
10 лет*
11.56%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с SPYFTRI с NANRFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLE
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий FTRI и XYLD

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

FTRI vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.79

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.27

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.09

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

6.37

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.79

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между FTRI и XYLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и XYLD

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.25%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок FTRI и XYLD

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRIXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-33.46%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-10.14%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-18.66%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-33.46%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.94%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-3.76%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.73%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и XYLD

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FTRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRIXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.03%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

5.83%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

13.99%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

11.30%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

14.23%

+8.09%