PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FTRI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		15.22%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FTRI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.56% против 14.14% соответственно.

FTRI

1 день
0.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
15.22%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.78%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.97%
10 лет*
11.56%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с SPYFTRI с NANRFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FTRI и VOO

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FTRI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.01

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.53

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.55

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

7.31

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.01

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между FTRI и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и VOO

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.25%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FTRI и VOO

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-33.99%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-11.98%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-24.52%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-33.99%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.55%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-3.72%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.55%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и VOO

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FTRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.34%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

9.47%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

18.11%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

16.82%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

17.99%

+4.33%