PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с TURF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с TURF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.44%/yr for TURF.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и TURF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у TURF с доходностью 19.19%.

FTRI

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.16%
1 год
27.50%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.29%

TURF

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.95%
С начала года
19.19%
6 месяцев
21.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и TURF

2026 (YTD)2025
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		11.10%12.03%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		19.19%17.05%

Correlation

The correlation between FTRI and TURF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов FTRI и TURF

Секторы
FTRI
TURF

Сырьевые материалы

56.3%
33.9%

Коммунальные услуги

16.1%
0.3%

Энергетика

15.9%
29.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.5%

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Технологии

-

0.4%

Сырьевые материалы

FTRI
56.3%
TURF
33.9%

Коммунальные услуги

FTRI
16.1%
TURF
0.3%

Энергетика

FTRI
15.9%
TURF
29.2%

Потребительский защитный сектор

FTRI
4.8%
TURF
8.5%

Недвижимость

FTRI
3.5%
TURF

-

Потребительский циклический сектор

FTRI
3.4%
TURF

-

Коммуникационные услуги

FTRI

-

TURF
3.8%

Финансовые услуги

FTRI

-

TURF
2.3%

Здравоохранение

FTRI

-

TURF

-

Промышленность

FTRI

-

TURF
1.6%

Технологии

FTRI

-

TURF
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF
Часто сравнивают с TURF:
TURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с URNMTURF с GNRTURF с NRESTURF с COPP

Доходность на риск

FTRI vs. TURF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TURF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c TURF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRITURFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. TURF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRITURFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.48

-2.00

Просадки

Сравнение просадок FTRI и TURF

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки TURF в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и TURF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRITURFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-6.84%

-36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-2.84%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-1.53%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и TURF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRITURFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.47%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

16.47%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

16.47%

+5.55%

Сравнение комиссий FTRI и TURF

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и TURF

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности TURF в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.25%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and TURF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.25% for TURF.

They also come from different issuers: First Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.44% for TURF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и TURF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор