PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с PICK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - FTRI is a Natural Resources fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTRI returned 10.10%/yr vs 16.80%/yr for PICK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции FTRI уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 10.10% против 16.80% соответственно.

FTRI

1 день
1.00%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.20%
6 месяцев
0.92%
1 год
15.14%
3 года*
12.26%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.10%

PICK

1 день
0.58%
1 месяц
-10.24%
С начала года
15.18%
6 месяцев
14.73%
1 год
64.98%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.98%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.20%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		15.18%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between FTRI and PICK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2015 г.

0.78

The correlation between FTRI and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTRI и PICK

Секторы
FTRI
PICK

Сырьевые материалы

56.6%
96.0%

Энергетика

15.7%
0.0%

Коммунальные услуги

15.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Недвижимость

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.1%

Технологии

-

0.9%

Сырьевые материалы

FTRI
56.6%
PICK
96.0%

Энергетика

FTRI
15.7%
PICK
0.0%

Коммунальные услуги

FTRI
15.6%
PICK

-

Потребительский защитный сектор

FTRI
4.8%
PICK
0.1%

Потребительский циклический сектор

FTRI
3.9%
PICK

-

Недвижимость

FTRI
3.6%
PICK

-

Коммуникационные услуги

FTRI

-

PICK

-

Финансовые услуги

FTRI

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

FTRI

-

PICK

-

Промышленность

FTRI

-

PICK
3.1%

Технологии

FTRI

-

PICK
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с BGLDFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNF
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

FTRI vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTRIPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.16

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.65

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.34

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

12.17

-9.25

FTRI vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTRI и PICK

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRIPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-68.87%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-19.54%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-32.52%

+15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-36.37%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-52.72%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.21%

-14.21%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-24.05%

+15.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

5.35%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и PICK

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 6.30%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRIPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

12.69%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

26.59%

-11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

30.22%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

28.15%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

28.34%

-6.39%

Сравнение комиссий FTRI и PICK

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и PICK

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности PICK в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		3.15%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.25%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and PICK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (12.69%) compared to FTRI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 16.80% vs 10.10% for FTRI. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 16.80% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.25% for PICK.

FTRI is categorized as Natural Resources, while PICK is Metals. FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор