PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с IXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRI с IXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и iShares Global Energy ETF (IXC).

FTRI и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Natural Resources Income Index. Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRI и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		15.22%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
IXC
iShares Global Energy ETF		33.13%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 33.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTRI имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции IXC немного отстают с 11.22%.

FTRI

1 день
0.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
15.22%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.78%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.97%
10 лет*
11.56%

IXC

1 день
-3.11%
1 месяц
5.58%
С начала года
33.13%
6 месяцев
36.12%
1 год
37.09%
3 года*
18.41%
5 лет*
22.18%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с SPYFTRI с NANRFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNFFTRI с XLE
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с PXEIXC с XDW0.DE

Сравнение комиссий FTRI и IXC

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.

FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
IXC
iShares Global Energy ETF

Доходность на риск

FTRI vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRIIXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.65

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.09

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.09

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

6.96

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRI vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRIIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.65

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.18

Корреляция

Корреляция между FTRI и IXC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и IXC

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IXC в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.25%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.77%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Просадки

Сравнение просадок FTRI и IXC

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и IXC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRIIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-67.88%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-18.03%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-24.93%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-64.16%

+20.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.19%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-17.56%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.42%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и IXC

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FTRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRIIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.48%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

13.17%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

22.52%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

23.50%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

26.79%

-4.47%