PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с BATT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - FTRI is a Natural Resources fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index, while BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify. FTRI is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 5 years, FTRI returned 7.29%/yr vs 0.35%/yr for BATT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 11.38%.

FTRI

1 день
1.00%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.20%
6 месяцев
0.92%
1 год
15.14%
3 года*
12.26%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.10%

BATT

1 день
-0.45%
1 месяц
-10.64%
С начала года
11.38%
6 месяцев
9.69%
1 год
72.20%
3 года*
9.71%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и BATT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.20%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-12.67%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		11.38%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.27%

Correlation

The correlation between FTRI and BATT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.63

The correlation between FTRI and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTRI и BATT

Секторы
FTRI
BATT

Сырьевые материалы

56.6%
58.7%

Энергетика

15.7%

-

Коммунальные услуги

15.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
18.0%

Недвижимость

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

16.8%

Технологии

-

5.1%

Сырьевые материалы

FTRI
56.6%
BATT
58.7%

Энергетика

FTRI
15.7%
BATT

-

Коммунальные услуги

FTRI
15.6%
BATT

-

Потребительский защитный сектор

FTRI
4.8%
BATT

-

Потребительский циклический сектор

FTRI
3.9%
BATT
18.0%

Недвижимость

FTRI
3.6%
BATT

-

Коммуникационные услуги

FTRI

-

BATT
0.0%

Финансовые услуги

FTRI

-

BATT
0.3%

Здравоохранение

FTRI

-

BATT

-

Промышленность

FTRI

-

BATT
16.8%

Технологии

FTRI

-

BATT
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с BGLDFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNF
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

FTRI vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTRIBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.22

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.65

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

4.26

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

13.51

-10.59

FTRI vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTRI и BATT

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRIBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-69.38%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-17.03%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-47.65%

+30.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-61.98%

+34.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.21%

-14.75%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-34.58%

+26.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

5.36%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и BATT

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 6.30%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRIBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

12.38%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

27.18%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

32.70%

-14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

29.97%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

30.76%

-8.81%

Сравнение комиссий FTRI и BATT

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и BATT

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности BATT в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.66%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		3.15%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and BATT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (12.38%) compared to FTRI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs BATT's -69.38%.

On 5-year performance, FTRI leads with 7.29% vs 0.35% for BATT. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTRI has performed better with a 7.29% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.66% for BATT.

FTRI is categorized as Natural Resources, while BATT is Lithium & Battery Metals. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор