PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BATT с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с IVW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify, while IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index. BATT is actively managed, while IVW is passively managed. Over the past 5 years, BATT returned -1.11%/yr vs 13.88%/yr for IVW. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BATT charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for IVW.

Доходность

Сравнение доходности BATT и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью 14.79%.

BATT

1 день
1.74%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
0.00%
С начала года
10.22%
1 год
54.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
—
Всё время*
-1.22%

IVW

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.83%
С начала года
14.79%
1 год
25.44%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.88%
10 лет*
17.63%
Всё время*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BATT

Amplify Lithium & Battery Technology ETF
$681.92K$777.71K$1.24M

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF
$188.06M$186.35M$298.52M

Сравнение доходности по годам BATT и IVW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		10.22%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.27%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		14.79%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-8.41%

Correlation

The correlation between BATT and IVW is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.59

The correlation between BATT and IVW shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BATT и IVW

Секторы
BATT
IVW

Сырьевые материалы

57.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

20.6%
8.6%

Промышленность

17.7%
6.4%

Технологии

3.1%
52.3%

Финансовые услуги

0.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
15.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

6.2%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

BATT
57.4%
IVW
0.3%

Потребительский циклический сектор

BATT
20.6%
IVW
8.6%

Промышленность

BATT
17.7%
IVW
6.4%

Технологии

BATT
3.1%
IVW
52.3%

Финансовые услуги

BATT
0.2%
IVW
8.7%

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
IVW
15.6%

Потребительский защитный сектор

BATT

-

IVW
1.0%

Энергетика

BATT

-

IVW
0.1%

Здравоохранение

BATT

-

IVW
6.2%

Недвижимость

BATT

-

IVW
0.6%

Коммунальные услуги

BATT

-

IVW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с ILITBATT с CARSBATT с ICLN
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG

Доходность на риск

BATT vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BATT c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATTIVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.42

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.00

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.86

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

6.73

-0.12

BATT vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVW равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATT и IVW

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-57.33%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-13.75%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-22.15%

-22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

-32.72%

-29.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.64%

-0.20%

-15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-17.53%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

3.79%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и IVW

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

6.54%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

14.93%

+12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.79%

18.04%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.05%

21.54%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

20.78%

+10.01%

Сравнение комиссий BATT и IVW

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и IVW

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности IVW в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.68%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

BATT and IVW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (9.83%) compared to IVW (6.54%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs IVW's -57.33%.

On 5-year performance, IVW leads with 13.88% vs -1.11% for BATT. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVW has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVW has performed better with a 13.88% return vs -1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

BATT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.35% for IVW.

BATT is categorized as Lithium & Battery Metals, while IVW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.18% for IVW.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор