PortfoliosLab logo
Сравнение BATT с IVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BATT и IVW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BATT и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.73%
140.75%
BATT
IVW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATT:

-0.11

IVW:

0.65

Коэф-т Сортино

BATT:

0.05

IVW:

1.04

Коэф-т Омега

BATT:

1.01

IVW:

1.15

Коэф-т Кальмара

BATT:

-0.06

IVW:

0.73

Коэф-т Мартина

BATT:

-0.32

IVW:

2.57

Индекс Язвы

BATT:

10.66%

IVW:

6.28%

Дневная вол-ть

BATT:

30.15%

IVW:

24.83%

Макс. просадка

BATT:

-69.38%

IVW:

-57.33%

Текущая просадка

BATT:

-54.25%

IVW:

-11.69%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -7.20%.


BATT

С начала года

-5.80%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-5.56%

5 лет

4.36%

10 лет

N/A

IVW

С начала года

-7.20%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-3.30%

1 год

14.57%

5 лет

16.15%

10 лет

13.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BATT и IVW

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.


График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BATT: 0.59%
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVW: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATT и IVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BATT
Ранг риск-скорректированной доходности BATT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

IVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATT c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BATT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BATT: -0.11
IVW: 0.65
Коэффициент Сортино BATT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BATT: 0.05
IVW: 1.04
Коэффициент Омега BATT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BATT: 1.01
IVW: 1.15
Коэффициент Кальмара BATT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BATT: -0.06
IVW: 0.73
Коэффициент Мартина BATT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BATT: -0.32
IVW: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.65
BATT
IVW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и IVW

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности IVW в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
3.37%3.17%3.23%4.14%2.32%0.22%3.22%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.49%0.43%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%

Просадки

Сравнение просадок BATT и IVW

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.25%
-11.69%
BATT
IVW

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и IVW

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеют волатильность 16.03% и 16.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.03%
16.36%
BATT
IVW