PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRI с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRI с AIRR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FTRI is a Natural Resources fund tracking the Indxx Global Natural Resources Income Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTRI returned 10.10%/yr vs 22.80%/yr for AIRR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTRI charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FTRI и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRI показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции FTRI уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 10.10% против 22.80% соответственно.

FTRI

1 день
1.00%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.20%
6 месяцев
0.92%
1 год
15.14%
3 года*
12.26%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.10%

AIRR

1 день
1.87%
1 месяц
3.60%
С начала года
35.27%
6 месяцев
30.88%
1 год
67.84%
3 года*
37.44%
5 лет*
26.56%
10 лет*
22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRI и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.20%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		35.27%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FTRI and AIRR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2015 г.

0.54

The correlation between FTRI and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTRI и AIRR

Секторы
FTRI
AIRR

Сырьевые материалы

56.6%

-

Энергетика

15.7%
3.8%

Коммунальные услуги

15.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Недвижимость

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

92.4%

Технологии

-

0.7%

Сырьевые материалы

FTRI
56.6%
AIRR

-

Энергетика

FTRI
15.7%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

FTRI
15.6%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FTRI
4.8%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FTRI
3.9%
AIRR

-

Недвижимость

FTRI
3.6%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FTRI

-

AIRR

-

Финансовые услуги

FTRI

-

AIRR
6.9%

Здравоохранение

FTRI

-

AIRR

-

Промышленность

FTRI

-

AIRR
92.4%

Технологии

FTRI

-

AIRR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с BGLDFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNF
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FTRI vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRI c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTRIAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.59

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.29

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

5.21

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

19.01

-16.08

FTRI vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRI на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRI и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTRI и AIRR

Максимальная просадка FTRI за все время составила -43.82%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRI и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRIAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-42.37%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-13.09%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-27.95%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-27.95%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-42.37%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.21%

-0.25%

-15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-7.46%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

3.58%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRI и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) составляет 6.30%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что FTRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRIAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

8.64%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

20.62%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

26.39%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

25.44%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

26.33%

-4.38%

Сравнение комиссий FTRI и AIRR

FTRI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRI и AIRR

Дивидендная доходность FTRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		3.15%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Часто задаваемые вопросы

FTRI and AIRR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.64%) compared to FTRI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FTRI dropped -43.82% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.80% vs 10.10% for FTRI. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.80% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.13% for AIRR.

FTRI is categorized as Natural Resources, while AIRR is Building & Construction. FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.70% for FTRI and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRI и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор