PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTQI returned 8.00%/yr vs 8.23%/yr for XYLD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTQI имеют среднегодовую доходность 8.00%, а акции XYLD немного впереди с 8.23%.

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%13.98%-9.78%12.47%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between FTQI and XYLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.57

Over the past year, FTQI and XYLD have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FTQI и XYLD

Секторы
FTQI
XYLD

Технологии

35.5%
35.6%

Финансовые услуги

13.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Энергетика

7.4%
3.5%

Промышленность

7.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.9%

Сырьевые материалы

3.9%
1.8%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.2%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

FTQI
35.5%
XYLD
35.6%

Финансовые услуги

FTQI
13.3%
XYLD
11.8%

Потребительский циклический сектор

FTQI
8.4%
XYLD
10.2%

Здравоохранение

FTQI
8.4%
XYLD
8.5%

Энергетика

FTQI
7.4%
XYLD
3.5%

Промышленность

FTQI
7.4%
XYLD
8.3%

Потребительский защитный сектор

FTQI
5.9%
XYLD
4.9%

Сырьевые материалы

FTQI
3.9%
XYLD
1.8%

Коммунальные услуги

FTQI
3.9%
XYLD
2.3%

Коммуникационные услуги

FTQI
3.4%
XYLD
11.2%

Недвижимость

FTQI
2.0%
XYLD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

FTQI vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQIXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.74

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.90

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.65

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.39

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

18.02

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQIXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FTQI и XYLD

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQIXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-33.46%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-5.29%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-15.53%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-18.66%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-33.46%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.72%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.99%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и XYLD

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQIXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.85%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

5.37%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

6.54%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

11.22%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

14.21%

-0.86%

Сравнение комиссий FTQI и XYLD

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и XYLD

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and XYLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (1.66%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.23% vs 8.00% for FTQI. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.23% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 10.50% for XYLD.

FTQI is categorized as Nasdaq-100, while XYLD is Derivative Income. FTQI tracks NASDAQ-100 Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор